Forum Casino Jackpots

[azgj2]

Je suis chez ODL.

Hoouuuu houuu , ils sont classés 64 eme.

Ah, tu lis aussi le site de Felix

Voila avec quoi je fais ma revue de presse quotidienne :

http://www.mataf.net/forums/
http://www2.oanda.com/cgi-bin/msgboard/ultimatebb.cgi
http://www.fxstreet.com/forum/
http://www.traderslaboratory.com/forums/index.php
http://www.fxfisherman.com/forums/index.php
http://www.strategybuilderfx.com/home.php
http://www.forex-tsd.com/forum.php
http://www.forexfactory.com/forum.php
http://forums.babypips.com/

64ème, oui et après ? Ils sont sérieux et répondent à mes besoins. Et comme j'y connais du monde, je n'ai aucun problème. C'est le plus important.

Pour ta liste des sites, c'est très bien. Il y a du bon à prendre dans presque chacun d'eux.

[azgj2]

La dernière version en test (la moins dynamique en terme de paramètres) de la stratégie automatique sur le Forex vient, aujourd'hui, de clôturer le nombre de trades nécessaires pour terminer l'analyse statistique en cours.

Voici la synthèse des résultats produits :


Le point le plus remarquable est la régularité avec laquelle les trades s'enchaînent et se clôturent, et avec laquelle les profits s'accumulent.

La phase suivante consistera à y implémenter un certain nombre de sécurités, avant une dernière étape de tests permettant de déterminer le niveau adéquat d'utilisation du capital (taille des positions) et puis, sa mise en exploitation réelle.

[RAMBO]

[azgj2]

Plus tard le champagne, Rambo,

Ce sera uniquement si le réel produira des résultats similaires.

Pour être fixé, il faut encore un peu de patience.

[jayjay67]

Combien de jours ont été necessaire pour cloturer tes 720 trades ?

[azgj2]

Combien de jours ont été necessaire pour cloturer tes 720 trades ?

Jayjay67,

Dans cette version lente de la stratégie, il a fallu 32 jours de trading, donc 1.5 mois calendaire, y compris la semaine calme entre Noël et Nouvel An. Cela représente en moyenne une vingtaine de trades par jour.

Pour la version la plus rapide, il a fallu par contre 19 jours de trading, soit presqu'un mois calendaire, y compris les fêtes de fin d'année, soit pas loin de 40 trades par jour en moyenne.

La régularité semble identique entre les diverses versions. Je vérifierai cela, d'un point de vue statistique, ce week end.

[azgj2]

Encore une belle progression aujourd'hui avec 41 trades clôturés. Et quelle régularité

[azgj2]

Malgré une séance plus calme sur le Forex aujourd'hui (21/01/2008), 13 trades ont malgré tout été clôturés et les profits continuent à s'accumuler petit à petit.

[GEO-TT]

Une chose m'intrigue dans ta courbe :

la présence de pics puis chute immédiate.
Pourquoi tu n'as pas une courbe en palier ?

[azgj2]

C'est curieux, n'est-ce pas ?

Cela provient en fait des 2 raisons suivants :
- la plateforme constitue la courbe au fur et à mesure que les trades sont clôturés, un à un.
- mais ma stratégie gère, non pas 1 trade à la fois sur chaque paire, mais plusieurs (de 1 à 10 actuellement), et à un moment donné, sur une condition précise, tous ces trades sont clôturés. La hausse du pic correspond aux trades gagnants, la baisse du pic aux trades perdants. Le résultat global de ces trades est bénéficiaire, ce qui explique le mouvement de hausse de la courbe.

[azgj2]

Et la saga continue avec une belle séance de 44 trades clôturés, malgré une coupure de connexion ADSL de 6 heures qui a fait louper 15 trades. Le profit bondit ainsi de 6.79% et le portefeuille de 1.78%.

[azgj2]

Je dirai : une journée comme d'habitude.

41 trades clôturés, un profit qui grimpe de +3.7% et le portefeuille de +1.02%, et le tout sans rien faire .

[azgj2]

Séance plutôt calme aujourd'hui sur le front des devises puisque seulement 15 trades ont été clôturés faisant progresser les profits de 2% et le portefeuille de 0.56%.

Comme il n'a presque pas changé, il est donc inutile d'afficher le graphique. Demain est un autre jour.

[azgj2]

Encore une journée plutôt calme, comme c'est l'habitude en fin de semaine. Seuls 18 trades ont été clôturés, faisant progresser les profits de +1.83% et le portefeuille de +0.52% (en intérêts composés, sinon +0.73% par rapport au portefeuille initial).



Pour la semaine écoulée, il y a donc eu 221 trades clôturés, faisant progresser les profits de +17.56% et le portefeuille de +4.53% (en intérêts composés, sinon de +6.10% par rapport au portefeuille initial).

Pour cette version plus conservatrice du test, c'est très satisfaisant puisque le rythme de la profitabilité reste entre 23% et 25% par mois.

[Math]

Bonjour tout le monde!

Avant tout, je vais préciser que je ne connais pas grand chose à la bourse, et encore moins au Forex (contrairement aux autres intervenants de ce forum ). Je vais donc m'exprimer avec des termes pas toujours très adaptés j'imagine.

Cela dit, j'ai lu ce sujet et j'avoue être assez impressionné par ton programme automatisé azgj2. Un rendement de 22-23 % par mois sur le capital initial, chapeau bas, surtout que la régularité parait être vraiment au rendez vous (voir les graphiques ci-dessus).

A priori, ce programme semble donc être vraiment securisant et efficace. Cependant je me pose tout de même une question : le risque n'est il pas trop important ?

En effet, si j'ai bien compris, plus les valeurs du Forex réagissent de façon inattendue, plus le programme utilise l'effet de levier pour rattrapper les pertes qui ont été engendrées par ces perturbations.
Imaginons donc que pour X raisons, à une date donnée, les cycles du Forex soient perturbés. Et que le programme utilise l'effet de levier à son maximum, sans pour autant parvenir à redresser la barre!

Dans ce cas là, si je ne me trompe pas, il est possible de perdre 10000 USD X 100 = 1 000 000 USD. Je ne suis pas un spécialiste, mais le simple fait d'imaginer une telle perte refroidirait n'importe quel débutant comme moi.

Merci d'avance pour les explications.