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[RAMBO]

bonjour math et bienvenu dans notre petite communauté



pour quelqu'un qui n'y connais pas grand chose a la bourse et au forex en particulier , je trouve que tu te debrouille pas trop mal quand même !

chapeau et bonne continuation

[azgj2]

Bonjour tout le monde!

Avant tout, je vais préciser que je ne connais pas grand chose à la bourse, et encore moins au Forex (contrairement aux autres intervenants de ce forum ). Je vais donc m'exprimer avec des termes pas toujours très adaptés j'imagine.

Cela dit, j'ai lu ce sujet et j'avoue être assez impressionné par ton programme automatisé azgj2. Un rendement de 22-23 % par mois sur le capital initial, chapeau bas, surtout que la régularité parait être vraiment au rendez vous (voir les graphiques ci-dessus).

A priori, ce programme semble donc être vraiment securisant et efficace. Cependant je me pose tout de même une question : le risque n'est il pas trop important ?

En effet, si j'ai bien compris, plus les valeurs du Forex réagissent de façon inattendue, plus le programme utilise l'effet de levier pour rattrapper les pertes qui ont été engendrées par ces perturbations.
Imaginons donc que pour X raisons, à une date donnée, les cycles du Forex soient perturbés. Et que le programme utilise l'effet de levier à son maximum, sans pour autant parvenir à redresser la barre!

Dans ce cas là, si je ne me trompe pas, il est possible de perdre 10000 USD X 100 = 1 000 000 USD. Je ne suis pas un spécialiste, mais le simple fait d'imaginer une telle perte refroidirait n'importe quel débutant comme moi.

Merci d'avance pour les explications.

Bonjour Math et bienvenue,

Tes questions sont tout à fait pertinentes et je vais essayer d'y répondre.

Si tu as lu mes posts précédents sur cette stratégie, tu auras compris que celle-ci est encore en phase de test et que jamais je ne la mettrai en réel tel quel. En effet, cette version de base n'a pour but que de valider certains concepts et toutes les statistiques que j'ai déjà effectuées les valident bien.

Si tu as obervé le Forex atentivement ces dernies jours et en surtout décembre, tu auras vu que certaines paires de devises (par exemple celles avec le GBP) ont été très mouvementées et ont mis la stratégie à mal mais elle s'en est bien tirée finalement. Cela est dû au fait que j'utilise l'effet de levier de manière très prudente. Ainsi avec un portefeuille initial de 10 000 USD, la stratégie démarre sur une paire de devise avec seulement 0.01 lot (= contrat de 1000 USD) pour lequel une marge de seulement 10 USD est nécessaire avec le levier 100:1. Cela donne beaucoup de lattitude. Dans ce cadre-là d'une utilisation judicieuse de la marge (ou effet de levier), il y a intérêt à avoir l'effet de levier le plus grand possible (400:1 est l'idéal).

Par ailleurs, pour atténuer les phénomènes liés aux pertubations de certaines paires de devises et pour augmenter les opportuités de trades, il faut travailler avec plusieurs paires (actuellement, j'en traite 10 et bientôt 2 de plus). Mais encore faut-il les choisir judicieusement en étudiant finement les corrélations entre elles. En outre, les intervalles en pips pour prendre ses profits ou pour renforcer une position sont également très importants : trop petits et c'est vite la catastrophe en raison de ce que tu as dit, trop grands et c'est une certaine inactivité.

Les pertes dont tu parles sont impossibles car, fort heureusement, les plateformes de trading disposent :
- d'un système d'alerte lorsque ta marge disponible atteint un premier seuil considéré comme critique
- d'un système d'appel de marge automatique qui clôture des positions, et donc acte les pertes, afin de redonner un peu de marge. Au pire tu perds tout ton capital, mais pas plus (sauf si tu as un broker qui acceptes de te faire crédit, mais là, il faut faire gaffe, moi je n'accepte jamais).

La 2ème phase de la stratégie consiste à y intégrer certaines sécurité pour échapper aux longues tendances contraires, quitte à sacrifier une partie de la rentabilité. Cette phase est déjà en cours.

Une 3ème phase consistera à déterminer le niveau optimal du capital de départ par rapport à la taille initiale des positions de manière à récupérer de la rentabilité. Cette phase sera très courte et consistera en une étude statistique des résultats de la phase 2.

Ensuite, ce sera le passage en réel.

J'espère avoir été clair, sinon n'hésite surtout pas à demander. Le Forex est en soi un sujet complexe et simple à la fois, mais très passionnant.

[Math]

Ok, merci Rambo et azgj2 pour votre accueil.

Merci aussi pour la réponse rapide azgj2, c'est bien expliqué. Ton but est donc actuellement de sécuriser le programme, quitte à baisser un peu le rendement.

De toutes manières, j'imagine que le risque zéro n'existe pas dans le trading. Le fait que l'on ne puisse pas perdre plus que ce qu'on a investi est déjà un élément rassurant.

J'éspère que tu parviendras à affiner ton programme pour passer en réel. Bonne chance!

[azgj2]

Merci Math.

Je sais que cela fonctionnera, car, contrairement à beaucoup qui testent à tâtons, sans plan rigoureux, sans objectifs précis, sans démarche finalement, moi j'adopte d'abord une démarche théorique, une réflexion logique à partir de mes objectifs. Ensuite et par conséquent, je sais comment réaliser les tests pour confirmer ou invalider mon approche. Ainsi, je sais déjà que si mon approche de sécurisation fonctionne, la rentabilité devrait se situer entre 7% et 15% par mois sans utilisation optimale du capital, sachant qu'effectivement le risque zéro n'existe pas (mais on peut s'en approcher très près).

En fait, ce genre de recherche puis d'exploitation est tout à fait identique à l'élaboration puis à l'exécution d'un business plan d'une société. Je ne crois qu'aux approches professionnelles. Tout amateurisme dans ce domaine est mortel, car en face de nous on a des traders extrêmement pointus, très intelligents et astucieux, et surtout qui n'ont aucun scrupule.

Il faut agir de même. Et cela s'apprend.

[azgj2]

Ce lundi 28/01/2008 fut une journée ordinaire avec 34 trades clôturés faisant progesser le profit de +2.24% en capitalisé (+0.92% en non capitalisé) et le portefeuille de +0.65% en capitalisé (+0.91% en non capitalisé).

[azgj2]

Vous remarquerez qu'avec le nombre de trades déjà effectués (pas loin de 1000), les diverses caractéristiques de la stratégie se sont stabilisées depuis un certain temps déjà.

Espérons que cela se poursuivra ainsi jusqu'à la mise en test de la phase suivante (c'est pour bientôt).

[Math]

Bravo! Toujours des courbes qui montent, et assez vite. Ca fait plaisir.

[azgj2]

Bravo! Toujours des courbes qui montent, et assez vite. Ca fait plaisir.

Merci, Math.

Ce qui m'intéresse le plus, dans ce cas-ci, ce n'est pas tellement la rentabilité, mais c'est le nombre de trades réalisés et surtout la régularité avec laquelle ils s'ouvrent et se clôturent.

En effet, pour moi, la régularité a toujours été une des clés fondamentales pour la réussite en bourse.

[azgj2]

Dans l'attente de la décision de la Fed demain, ce mardi 29/01/2008 fut une journée très calme avec seulement 13 trades clôturés faisant progesser le profit de +1.65% en capitalisé (+0.69% en non capitalisé) et le portefeuille de +0.49% en capitalisé (+0.69% en non capitalisé).

Mais il n'y a pas de petits profits.

[azgj2]

Ce mercredi 30/01/2008 fut une excellente journée, très animée le matin puis à partir de 20h15 avec 39 trades clôturés faisant progesser le profit de +4.36% en capitalisé (+1.85% en non capitalisé) et le portefeuille de +1.30% en capitalisé (+1.85% en non capitalisé). Et toujours une courbe des profits très régulière.



Vive les mouvements.

[azgj2]

Ce jeudi 31/01/2008 fut une très excellente journée, avec 46 trades clôturés faisant progesser le profit de +4.95% en capitalisé (+2.20% en non capitalisé) et le portefeuille de +1.52% en capitalisé (+2.20% en non capitalisé). Une journée comme on en voudrait tous les jours.

[jayjay67]

En effet, très belle journée, bravo pour ta stratégie même si cela n'est pas encore réaliser sur un compte réel.

[azgj2]

En effet, très belle journée, bravo pour ta stratégie même si cela n'est pas encore réaliser sur un compte réel.

Merci Jayjay67, et aujourd'hui sera pas mal non plus (voir après 23h).

Je travaille assidûment pour terminer la version définitive et la mettre en test, avant de l'appliquer sur un compte réel.

[azgj2]

Ce vendredi 01/02/2008 fut encore une très excellente journée, avec 38 trades clôturés faisant progesser le profit de +4.27% en capitalisé (+1.98% en non capitalisé) et le portefeuille de +1.36% en capitalisé (+1.98% en non capitalisé).




La semaine se termine donc en beauté avec 170 trades clôturés faisant progesser le profit de +18.71% en capitalisé (+7.64% en non capitalisé) et le portefeuille de +5.42% en capitalisé (+7.64% en non capitalisé).

[azgj2]

Dans une semaine, on pourra donc tirer le bilan pour exactement 2 mois. Cela permettra d'avoir une bien meilleure idée des rendements mensuel et annuel que cette stratégie est à même de générer.