flo a écrit:salut azgj2,
quelques questions pour toi si tu le veux bien :
je suis également trader à mon compte ... mais ne trade que les indices. j'imagine que tu as du commencer par la aussi ?
alors quelles sont les spécificités et avantages du forex pour t'être tourné vers ce marché ?
je pense, vu la qualité de tes postes que tu dois avoir essayé de nombreuses techniques et fait certainement quelques trouvailles. peux tu me dire sans dévoiler tes secrets ce qu'il vaut la peine de creuser et ce qui d'après toi est innopérant et si tu considère qu'on peut avoir une approche holistique et matricielle de tout ce qui se cote ?
concernant tes trades automatiques , as-tu cherché à éliminer les faux signaux en recourant par exemple à la logique floue ou bien ton système est-il assez performant pour supporter du bruit. pour ma part, j'en suis encore réduit au discrétionnaire pour environ 20% de la décision.
enfin, le fait même de trader automatiquement implique que l'on puisse se contenter des informations intrinsèques à la "bande", suis-je dans le vrai ?
Bonsoir flo,
Cela fait environ 25 ans que je pratique les marchés financiers. J'ai bien évidemment, comme beaucoup, commencé avec les actions et les options sur actions. Aujourd'hui encore, je réalise des opérations sur ces instruments avec des horizons de placement allant de 2 à 6 mois environs. En particulier, pour les actions, ma stratégie est basé sur l'exploitation de cycles, ainsi que des niveaux significatifs de support et de résistance. Pour les cycles, n'ayant trouvé aucun logiciel satisfaisant, j'ai développé mon propre système à partir du début des années 1990. Depuis, je n'utilise plus aucun autre indicateur. Par contre, j'applique des règles saines de money management.
Les 10 premières années de mes tentatives en bourse, j'ai étudié à peu près toutes les techniques d'analyse existantes : technique, graphique, fondamentale, économique, statistique, news, ... (et même astrologique
) avant d'aboutir à la constatation de la pertinence des cycles.
Il y a quelques années et jusqu'il y a peu, je me suis aussi intéressé au daytrading de futures sur indices (Dow Jones, SP500, Russel2000 pour l'essentiel). Grâce à l'expérience acquise avec les actions, j'ai très rapidement opté pour des approches d'analyses techniques basées sur un très petit nombre d'indicateurs (la plupart ne valent pas grand-chose à mon sens) :
- les tendances sur plusieurs timeframes avec des moyennes assez dynamiques
- les supports et résistances
- l'un ou l'autre indicateurs basés sur les volumes (très important)
- un trailing stop loss de mon crû
- des principes sains de money management (par exemple, un profit factor au minimum de 2 ou plus, un reward ratio win/loss de 2 au minimum, ...)
- un choix judicieux des plages horaires pendant lesquelles trader en étant attentif à certaines heures clé pour des retournements possibles de tendance
Enfin, j'ai toujours eu envie d'aller sur le Forex. Mais ce n'est que depuis quelques années également que j'ai osé faire le pas. J'ai toujours eu une très forte aversion au risque et les effets de levier (de 50:1 à 500:1 !!) proposés par les brokers m'ont longtemps effrayé jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais les mettre à profit dans des stratégies du type des martingales utilisées au casino.
Par ailleurs, par rapport au actions, le Forex offrent des avantages :
- il n'y a, en gros, qu'une vingtaine de paires de devises intéressantes à trader contre des milliers d'actions
- d'un point de vue fondamental, il y a moins de paramètres en prendre en considération
- on s'intéresse beaucoup plus en profondeur aux économies des pays ou zones économiques concernées et, dès lors, il est plus facile de faire des prévisions correctes à moyen/long terme
- on peut démarrer avec un capital très faible (quoique cela est vrai aussi depuis quelques années avec les CFD dans le domaine des actions)
- c'est un marché très liquide
- c'est un marché qui fonctionne 24h/24, 5jours/5, il y a donc beaucoup plus d'opportunités.
Pour le Forex, je n'utilise quasiment aucune analyse technique. Jusqu'il y a environ 6 mois, je me consacrais beaucoup au carry trading avec des paires de devises corrélées négativement et au news trading, non pas dans le but de capter une partie du spike que génèrent certaines news (comme le NFP) mais le mouvement de fond et logique qui suit une possible correction de ce spike.
Depuis 6 mois, je m'intéresse à développer une stratégie de trading totalement automatisée avec un money management du type martingale. J'en suis à la première version opérationnelle que je suis en train de tester en mode simulation depuis 2 semaines. J'en poste les résultats depuis 2 semaines. Ils sont très intéressant puisque de l'ordre de 30% de rendement par mois sur le capital total. Toutefois, cette première version est encore beaucoup trop dangereuse pour y aller en réel. Je travaille actuellement à la sécuriser.
Mais le point qu'il est important de souligner est que tenter d'exploiter des petits mouvements du genre 10 ou 20 pips est suicidaire. Mes intervalles (ou objectif de profit et stop loss) sont bien plus larges. Ils vont de 30 à 85 pips selon les paires de devises et ma stratégie, en l'état actuel, résiste déjà bien si une des paires que j'exploite dérive de 10 fois cet intervalle. Par exemple, depuis 1 semaine, le GBPUSD dévisse de 650 pips et ma stratégie tient le coup pour l'instant, même si danssa première version elle peut exploser en vol.
En gros et pour résumer, pour le Forex, il faut absolument tenir compte des éléments suivants :
- comprendre comment les tendances longues s'établissent en fonction des conditions économiques
- comment et dans quel sens les cours peuvent être influencés par les news (il y en a une quinzaines de vraiment importantes chaque mois)
- avoir une bonne idée de la volatilité quotidienne de chaque paire de devises
- comprendre les corrélations entre paires
- négliger les petits mouvements équivalents à du bruit (moins de 20 pips)
- ne pas exagérer dans l'utilisation des effets de levier
- ne pas utiliser de méthodes d'analyse trop complexes.
Enfin (un tuyau), pour le trader qui préfère exploiter des mouvements à quelques semaines ou quelques mois, des cycles existent et ils sont bien plus réguliers que les cycles des actions ou indices.
Voilà, j'espère que ces quelques réflexions te seront utiles. N'hésite pas autrement.
Bien à toi.
On ne peut pas attendre que l'inspiration vienne. Il faut courir après avec une massue. (Jack London)
News
Plan de site
SitemapIndex
Flux RSS