artemuse a écrit:2 questions :
2 )
Après l'arrivé de nouvelles (news) on note souvent un mouvement brusque des prix. Je me demandais connaissant le range moyen, pourquoi ne pas placer un ordre de type OCO (order cancels order) de sorte que si le prix en cours franchie une des 2 limites (inférieure/supérieure) du range moyen avant les nouvelles alors on est sûre de faire une couple de pips, non ? Ne serais-ce pas le Saint-Graal du roi Arthur que j'ai naivement découvert ? ;-)
Héhé, naïvement, en effet comme tu dis
Tout le monde pense à cette stratégie en voyant les mouvements dans les news, on appelle ça des straddles je crois. Malheureusement, en réel ça ne marche pas à cause des exécutions des cours exécrables qu'on obtient. N'oublie pas 2 choses :
1) Dès qu'un cours limite est touché ou dépassé, l'ordre devient un ordre au marché. Théoriquement, tu seras donc servis au cours qu'une contre-partie proposera à ce moment-là et il peu y avoir un slippage plus ou moins important.
2) Au moment des news, on observe l'un ou plusieurs des faits suivants en réel :
- blocage des plateformes pour interdire les trades
- ralentissement des plateformes pour faire durer l'exécution du trade pendant que le cours évolue
- annulation du trade si sa durée est trop courte
- écartement énorme du spread (j'ai vu une fois un spread de 50 pips chez Oanda)
- requotations à répétition à des cours de plus en plus défavorables
- requotation même après l'exécution du trade
Essaie en réel et tu verras par toi-même.
A ma connaissance, le seul moyen pour essayer ce que tu proposes est d'être chez un broker ECN qui te donne l'accès directement au marché interbancaire. Et encore, vu le temps qu'il faut pour acheminer l'ordre et l'exécuter (même si c'est une fraction de seconde), je suis pas sûr que ça puisse marcher quand même, à cause des spreads notamment qui s'écartent fortement également. N'oublie pas que tu as affaire à des pros qui n'aiment pas perdre, notamment contre des amateurs
