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[artemuse]

À quoi correspond le prix de fermeture sur une barre de prix disons pour une journée donnée ? À qu'elle heure GMT est enregistré le prix de fermeture ? de même à qu'elle heure GMT est enregistré le prix d'ouverture pour une devise abc ?

[artemuse]

Également, à quoi correspond les prix d'ouverture/fermeture ? aux x dernières transactions moyennes ou vraiment à la dernière transaction faite par Mr X ou Mme Y ?

Merde, j'ai donbain des questions

[Lucipasfer]

À quoi correspond le prix de fermeture sur une barre de prix disons pour une journée donnée ? À qu'elle heure GMT est enregistré le prix de fermeture ? de même à qu'elle heure GMT est enregistré le prix d'ouverture pour une devise abc ?

L'heure GMT importe peu en fait. Chaque broker a sa propre heure. Toutefois, les marchés "ouvrent" et "ferment" selon le cycle suivant :
- 22h GMT Australia open
- 0h GMT Tokyo open
- 2h GMT Singapour, Hong Kong open
- 7h GMT Frankfurt open
- 8h GMT London open
- 9h GMT Asia closing
- 13h GMT US Bond open
- 15h GMT Frankfurt closing
- 16h GMT London closing
- 22h GMT Australia open et on recommence...

Maintenant, pour n'importe quel timeframe, dans un chandelier ou barre de ce timeframe, le cours d'ouverture est le cours de la première transaction (entre un acheteur et un vendeur) enregistrée par le broker et le cours de clôture (ou fermeture) est le cours de la dernière transaction de ce chandelier. C'est aussi simple que cela.

[GEO_TT]

contrairement à Oanda, les fuseaux horaires ne sont pas configurables sur MT, pour Activtrades c'est du GMT+1.

[Oluru]

GEO_TT :

L'heure GMT importe peu en fait. Chaque broker a sa propre heure.

Aucune importance ? Y compris dans le calcul des pivots ?
La valeur la plus haute et la plus basse d'une journée, ainsi que sa cloture devrait être prise en compte à quel moment ? J'ai noté une bonne pertinence à prendre mes valeurs de 23h (heure de paris) j-1 à 22h45 (heure de Paris et en M15) du jour pour mes calculs de pivots. Mais considérant que les pivots ne sont que des valeurs à importance psychologique et considérant que les intervenants soumis à cette pression psychologique ont des débuts et fins de journée dans des horaires GMT différentes, on pourrait penser calculer et tracer autant de pivots qu'il existe de marchés ?

[artemuse]

Maintenant, pour n'importe quel timeframe, dans un chandelier ou barre de ce timeframe, le cours d'ouverture est le cours de la première transaction (entre un acheteur et un vendeur) enregistrée par le broker et le cours de clôture (ou fermeture) est le cours de la dernière transaction de ce chandelier. C'est aussi simple que cela.

Alors, on doit souhaiter que le microcosme que représente le courtier soit à l'image du macrocosme. Mais comment être sûre que c'est véritablement cela qui se produit avec chaque courtier ? L'ouverture/fermeture pourrait être la moyenne des x derniers enregistrés !

[Lucipasfer]

GEO_TT :

L'heure GMT importe peu en fait. Chaque broker a sa propre heure.

Aucune importance ? Y compris dans le calcul des pivots ?
La valeur la plus haute et la plus basse d'une journée, ainsi que sa cloture devrait être prise en compte à quel moment ? J'ai noté une bonne pertinence à prendre mes valeurs de 23h (heure de paris) j-1 à 22h45 (heure de Paris et en M15) du jour pour mes calculs de pivots. Mais considérant que les pivots ne sont que des valeurs à importance psychologique et considérant que les intervenants soumis à cette pression psychologique ont des débuts et fins de journée dans des horaires GMT différentes, on pourrait penser calculer et tracer autant de pivots qu'il existe de marchés ?

Dans le calcul des pivots, cela peut jouer en effet, dans la mesure où il faut utiliser des instants de référence.

[GEO_TT]

Oluru les propos que tu cites sont de LUCI.

Pour les pivots, il faut faire l'étude sur 24h glissants, 1/4 d'heure par 1/4 d'heure et de noter à chaque fois l'amplitude max/min .

de 0:00 à 23:59
de 0:15 à 0:14 (j+1)
de 0:30 à 0:29 (j+1)

etc....

la plus grande amplitude t'indiquera sur quels fuseaux horaires te baser.

[Lucipasfer]

Maintenant, pour n'importe quel timeframe, dans un chandelier ou barre de ce timeframe, le cours d'ouverture est le cours de la première transaction (entre un acheteur et un vendeur) enregistrée par le broker et le cours de clôture (ou fermeture) est le cours de la dernière transaction de ce chandelier. C'est aussi simple que cela.

Alors, on doit souhaiter que le microcosme que représente le courtier soit à l'image du macrocosme. Mais comment être sûre que c'est véritablement cela qui se produit avec chaque courtier ? L'ouverture/fermeture pourrait être la moyenne des x derniers enregistrés !

Mais non Arty, il n'est pas question de moyenne.

Dans le retail market (celui dans nous intervennons nous, petits traders), le broker propose un flux des cours à partir duquel les transactions se font. Le cours d'ouverture ou clôture est, dans ce flux, le cours auquel la transaction a été exécutée. Il en est de même pour toutes les autres transactions.

Par contre, la manière avec laquelle le flux est construit et proposé par le broker, c'est autre chose. Dans ce sens, il peut y avoir des différences d'un broker à l'autre, jamais très importantes, mais parfois suffisantes pour donner un signal chez l'un et pas chez l'autre en analyse technique.

Maintenant, si le broker est en ECN (Currenex par exemple), les cours proposés sont ceux du carnet d'ordres du sous-réseau interbancaire avec lequel il coopère.

C'est assez complexe en fait. Il faudrait être chez chaque broker pour savoir comment il procède en fait.

[Lucipasfer]

Avec certains logiciels, MetaTrader par exemple, s'il n'y a pas de transaction exécutée pendant un chandelier (assez rare, mais ça arrive), ce chandelier n'est tout simplement pas tracé. Mais le broker propose toujours un flux au travers de la fourchette de prix Bid-Ask.

[artemuse]

Oluru les propos que tu cites sont de LUCI.

Pour les pivots, il faut faire l'étude sur 24h glissants, 1/4 d'heure par 1/4 d'heure et de noter à chaque fois l'amplitude max/min .

de 0:00 à 23:59
de 0:15 à 0:14 (j+1)
de 0:30 à 0:29 (j+1)

etc....

la plus grande amplitude t'indiquera sur quels fuseaux horaires te baser.

GEO, comment tu fais pour faire ce genre d'étude ? Est-ce que tu télécharges les données dans Excel et dela tu procèdes à un travail de moine ?

En passant, avez-vous des trucs pour télécharger plusieurs années de données par paire de devise et par timeframe ?

Ex.
EUR/USD 1 m
EUR/USD 5m
EUR/USD 15 m
EUR/USD 30 m
EUR/USD 60 m

Ect...

[GEO_TT]

GEO, comment tu fais pour faire ce genre d'étude ? Est-ce que tu télécharges les données dans Excel et dela tu procèdes à un travail de moine ?

yep avec macro excel.



pour telecharger les données :

MT4 :

outils>>>options>>>graphiques>>> configurer "maxi bars dans"

par exemple 65000 pour une feuille EXCEL
ou 120 000 mais il faut bidouiller avec Word le fichier .CSV pour séparer en 2 colonnes excel.

ensuite outils>>>archives>>> selectionner la paire et le timeframe puis "telecharger" à un moment ça va basculer vers Metaquotes car les données sur le serveur de Activtrades sont limitées dans le temps.

ensuite ouvrir graph (paire et timeframe voulu) de la paire en question puis clic droit puis "rafraichissement" (ou faire défiler au bout vers la gauche)

retour dans les archives puis exporter.

le marché a été chamboulé en 2002 avec la veritable naissance de l'euro (avant la valeur est synthétique) donc j'ai par habitude de ne jamais aller avant le 01/01/2002, quelle que soit la paire à étudier.

[artemuse]

donc j'ai par habitude de ne jamais aller avant le 01/01/2002, quelle que soit la paire à étudier

Mais est-ce nécessaire d'aller aussi loin ? 1 à 2 années devrait être en masse, non ?

[GEO_TT]

pour M1 c'est pas necessaire, pour H4 tu vas vite y arriver.

[artemuse]

2 questions :

1 )
Est-ce possible avec MT4 d'importer un ensemble de données disons au format CVS afin de tester diverses stratégies ?

2 )
Après l'arrivé de nouvelles (news) on note souvent un mouvement brusque des prix. Je me demandais connaissant le range moyen, pourquoi ne pas placer un ordre de type OCO (order cancels order) de sorte que si le prix en cours franchie une des 2 limites (inférieure/supérieure) du range moyen avant les nouvelles alors on est sûre de faire une couple de pips, non ? Ne serais-ce pas le Saint-Graal du roi Arthur que j'ai naivement découvert ? ;-)

Merci.