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Donner · par **artemuse** » Ven Aoû 22, 2008 1:57 pm

Lucipasfer a écrit:
artemuse a écrit:qu'est-ce qui est mieux entre ces 2 stratégies qui présentent ces TP et SL ?

10 pips @ 10$/pip, stop loss : -10 pips (Look Lucie i wrote Loss )

oubedon

100 pips @ 1$/pip, stop loss : -100 pips

Dans les 2 cas le total des gains est le même.

D'un point de vue conceptuel.

Identiques en théorie, mais très différents en pratique. Je préfère alors le 2ème cas, car on se situe en dehors du bruit inhérent aux mouvements. Donc le risque intrinsèque du trade est très différent.

Ta réponse est intéressante et à la fois me laisse dubitatif

Un bon système de lecture des cours ne devrait pas avoir besoin d'autant d'espace de manoeuvre pour produire des résultats probants. D'autre part, si tu utilises des indicateurs qui présentent un facteur de latence alors je peux comprendre. Cependant, je pense qu'un bon système visuel bat les indicateurs à plate couture.

Donner · par **Lucipasfer** » Ven Aoû 22, 2008 2:05 pm

Un bon système visuel bat en effet n'importe quel autre outil (indicateurs, EA, ...). Enfin, je crois.

Maintenant, en daytrading manuel, essaie donc de soutenir le rythme pour traiter des mouvements de 10 pips. Pour moi, cela revient à jouer à pile ou face. Mais ce n'est que mon avis tout à fait subjectif étayé quand même par mes diverses tentatives passées pour trader des timeframes courts et des petits mouvements.

Subjectivité quand tu nous tiens :lol:

Faudrait faire des expériences :grin:

Donner · par **artemuse** » Ven Aoû 22, 2008 2:48 pm

Tout ceci se résume à une question de probabilité. C'est comme jouer au blackjack. Si je mise 5$ par main ou 500$, le choix doit être basé sur la probabilité de gagner cette prochaine main.

Si on a besoin de 100 mains pour espérer un gain c'est que l'analyse est déficiente quelque part, non ? Si on utilise une telle plage 100 pips elle risque tout autant d'être contre carré par des mouvements aléatoires inverses à notre position. Ce qu'on croit gagner en fait est perdu par ces mouvements non prévisibles.

Donner · par **Lucipasfer** » Ven Aoû 22, 2008 3:02 pm

Arty, je n'ai vraiment pas beaucoup de compétences pour comparer les mérites, les avantages et les inconvénients d'une approche par rapport à une autre. D'ailleurs, je ne saurais même pas par où commencer :sad:

.

Je donne simplement mon avis qui n'est basé que sur mon vécu. Ce qui me convient, ce sont les longues tendances. Les exploiter au maximum de ce qu'il est possible de faire, me met totalement à l'aise. Par contre, les petits mouvements me stressent terriblement :shock:

. Mais je comprends qu'un autre pourrait être à l'aise dans une situation tout à fait contraire.

Dans le fond, j'ai l'impression qu'on trade comme on est câblé. Si j'aime les bonnes (longues) tendances, c'est sans doute parce que je suis un lent :lol:

Donner · par **Lucipasfer** » Ven Aoû 22, 2008 3:06 pm

Plutôt que le Black Jack, je ferais la comparaison avec le Poker. Je n'essaie pas de prévoir ce que le cours pourrait faire. J'attends de voir ce qu'il fait, j'attends qu'il annonce la couleur ou son jeu, pour alors essayer de sonder et comprendre ses intentions. Et parfois, je suis bluffé :lol:

Mais je m'en sors beaucoup mieux quand je réagis après coup que quand j'essaie d'anticiper. Et en cela, les tendances aident beaucoup.

Donner · par **artemuse** » Ven Aoû 22, 2008 3:11 pm

J'ai posé la question à un english, voici sa réponse :

This is one of the key reasons people do not trade consistently trying to adjust a stop to absorb noise. It stems from not understanding how the price action works.

Assez direct merci comme réponse :razz:

Donner · par **Lucipasfer** » Ven Aoû 22, 2008 3:18 pm

Déjà, il faudrait définir ce qu'on entend par bruit. C'est quoi ? Un mouvement aléatoire ? Donc imprévisible. A contrario, un mouvement plus grand qui ne serait pas du bruit, ne serait donc pas aléatoire. Il serait alors prévisible ? Pas sûr. :?:

Il me semble que quelque chose m'échappe dans tout ça :lol:

Donner · par **artemuse** » Ven Aoû 22, 2008 6:42 pm

Une autre réponse à ce dilemme vient d'arriver :

As both of these trades risk $100, I would make the argument that the risk for each of these trades is exactly the same.

Without knowing anything else about a trade if you put a stop 10 pips away from the market with a limit at 10 pips, and then a second trade with a stop 100 pips away and a limit of 100 pips, then I would think that the odds of getting stopped out for both trades are exactly the same (if you don't include transaction costs 50/50 for each).