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[Oluru]

Petite expérience aujourd'hui sur la paire GBPUSD, M15.

Je suis entré Long sur un signal à 07h45.

Je me suis fixé une règle simple :

Si ma position gagne 10 pips, je la renforce en entrant de nouveau.
Si cette nouvelle position gagne 10 pips, je renforce de nouveau, etc...
Si ma dernière position me fait perdre 10 pips, je la ferme et je ferme également la première position encore ouverte.
A partir de là, si ma dernière position ouverte regagne 10 pips, je renforce à nouveau. Si elle recule de 10 pips, je ferme la position et, également, la position la plus ancienne.
Etc...

ça à donné ceci :

01 : 07h45 entrée à 1,8432
02 : 09h00 entrée à 1,8444
03 : 09h15 entrée à 1,8456
04 : 10h30 entrée à 1,8468
05 : 11h15 entrée à 1,8478
06 : 11h45 entrée à 1,8503

12h00 Fermeture de la position 06 à 1,8493, perte de -13 pips
Fermeture également de la position 01, gain de +58 pips
Bilan : +45 pips (les spreads sont inclus)

07 : 12h45 entrée à 1,8506

13h00 Fermeture de la position 07 à 1,8492, perte de -17 pips
Fermeture également de la position 02, gain de +45 pips
Bilan : +28 pips

08 : 14h00 entrée à 1,8534

14h15 Fermeture de la position 08 à 1,8524, perte de -13 pips
Fermeture également de la position 03, gain de +65 pips
Bilan : +52 pips

09 : 14h30 entrée à 1,8550

15h00 Fermeture de la position 08 à 1,8536, perte de -17 pips
Fermeture également de la position 04, gain de +65 pips
Bilan : +48 pips

10 : 15h45 entrée à 1,8546

16h00 Fermeture de la position 10 à 1,8533, perte de -16 pips
Fermeture également de la dernière position 05 restée ouverte sur un gain de +52 pips
Bilan : +36 pips

Tous est fermé,
Bilan sur l'ensemble des 10 positions :

01 : +58
02 : +45
03 : +65
04 : +65
05 : +52
06 : -13
07 : -17
08 : -13
09 : -17
10 : -16

= +209 pips

Cela pour un mouvement global de 101 pips (1,8432 à 1,8533)
et une amplitude maximale de 118 pips. (à 14h30)
Le rendement est donc là du double du mouvement global.

A noter aussi que pour cela il n'est que 50% des positions ouvertes qui ont été gagnantes !

[artemuse]

Bravissimo à toi Oluru,

C'est drôle, nos parcours semblent suivre des voies similaires, à tout le moins on semble regarder aux même endroits. C'est un excellent départ. Je vais essayer la même chose avec des cours qui sont dans une tendance claire : usage de 3 MA : 30/50/100. Pour comprendre les 6 conditions d'une tendance j'utilise les critères du bon vieux Hector :

http://www.hectortrader.com/

[Lucipasfer]

Oluru, il me semble que tes paliers de 10 pips sont bien trop petits pour faire du pyramidage en M15.

Tu en mesureras les conséquences (fâcheuses) lorsque tu te prendras un retournement violent. Même si tu as des stop loss (et il faut toujours en avoir), ceux-ci ne seront pas garantis en période de forte volatilité ou de faible liquidité, d'où le grand danger.

Le pyramidage est un outil à manier avec beaucoup de prudence, ce n'est pas un gadget sans danger.

[Oluru]

Artemuse :

C'est drôle, nos parcours semblent suivre des voies similaires, à tout le moins on semble regarder aux même endroits.

Sans doute, nous sommes né un même jour

C'est un excellent départ. Je vais essayer la même chose avec des cours qui sont dans une tendance claire : usage de 3 MA : 30/50/100.

Pour ma part j'utilise 3 MA : 6/24/96

Pour le pyramidage, Les règles me sont venues comme cela, je n'ai pas "calculé" avant d'essayer. De même je ne sais pas vraiment ce que cela donnerait en cas de retournement plus rapide que je n'ai eu (en fait ici c'est une consolidation très temporaire qui a terminé ma pyramide, j'ai négocié la suite de la montée à sa reprise mais sans pyramidage cette fois). Pourtant je pense qu'au pire je perdrais une 20aine de pips. Cela peut s'estimer. A noter aussi que ma pyramide était à %lot constant. C'est à dire que tous pips gagnés (et perdus) avait la même valeur. Rien n'empêche de varier le %lot à chaque entrée. Par exemple, dégressif. Dans ces conditions les dernières entrées rapportent moins, mais perdent moins aussi. Considérant que ce sont ces dernières qui perdrons les premières...

On peut dire, par équivalence, que +/- 1 pips à 1 lot est égal à +/- 10 pips à 0,1 lot.
Le même résultat en entrées à %lot dégressif, rapporté en équivalence à 1 lot, aurait pu donner ceci :

01 : +58 à 1 lot <> +58
02 : +45 à 0,8 lot <> +36
03 : +65 à 0,6 lot <> +39
04 : +65 à 0,4 lot <> +26
05 : +52 à 0,2 lot <> +10,4
06 : -13 à 0,1 lot <> -1,3
07 : -17 à 0,08 lot <> -1,36
08 : -13 à 0,06 lot <> -0,78
09 : -17 à 0,04 lot <> -0,68
10 : -16 à 0,02 lot <> -0,32
------------------------------
+164,96 pips/1 lot.

On peut aussi envisager, lors d'un recul à -10 pips, d'entrer à contre tendance la position suivante et par un savant calcul, si cette dernière devient bénéficiaire de +10 pips, fermer une des plus ancienne position ouverte dans le sens initial. Ainsi, en cas de retournement, les premières positions sont fermées naturellement et on "accompagne" le changement de cap... à voir, ça peut être complexe à suivre là... Pour bien faire il faudrait une fenêtre terminale par devise tradée sinon c'est coton d'attaquer en pyramidage sur différentes paires de devises lol

Lucipasfer :

Oluru, il me semble que tes paliers de 10 pips sont bien trop petits pour faire du pyramidage en M15.

Oui, possible, ça tient à ma nature décidément frileuse Il faut que je me détende...

Tu en mesureras les conséquences (fâcheuses) lorsque tu te prendras un retournement violent. Même si tu as des stop loss (et il faut toujours en avoir), ceux-ci ne seront pas garantis en période de forte volatilité ou de faible liquidité, d'où le grand danger.

Ma règle de +/-10 pips s'appliquait manuellement, et sur les résultats de clôture uniquement. Pour chaque entrée je plaçais un stop plus large que cela (pour ne pas travailler sans filet !), qui, lui, tenait compte de la volatilité. Et puis, ce n'était qu'une idée comme cela, jetée à la volée, et très améliorable

[Lucipasfer]

Et puis, ce n'était qu'une idée comme cela, jetée à la volée, et très améliorable

Oluru, pour moi c'était simplement une réflexion issue de mon expérience actuelle, sans plus bien évidemment. Le sujet est vaste et il faut bien commencer quelque part. Tu as tout à fait raison de faire des tentatives, ça permet d'en apprendre beaucoup.

[Oluru]

A propos de pyramidage...
Laissons de côté mon expérience précédente.
J'ouvre une position, tout se passe bien... Les profits sont là, latent.
Pour pyramider, je considère qu'une part de ces profits latents sont "sûr" car mon analyse me dit que la tendance ne s'inversera pas que je n'ai le temps de réagir de manière à conserver au moins ces profits. Par ailleurs j'ai remonté mon S/L.
Je considère donc que ces profits sont "acquis", à juste titre puisque même si la tendance s'inverse et touche mon S/L, ce sera pour les engranger.
Ainsi donc je peux m'autoriser à utiliser cette part de profit que j'ai assuré pour réentrer dans le même sens. Ce qu'il fait que je place mon S/L de manière à ce que si la tendance s'inverse, la perte qu'il me coûterai de cette seconde entrée ne dépasse pas dans tous les cas la part de profit que je me suis déjà assuré sur la première position.
Au bilan, si la tendance continue, j'accumule les profits, si la tendance s'inverse et touche mes S/L, au pire je suis en balance nulle...

Reste plus qu'à se fabriquer une petite calculette sous excel pour les tailles de positions, le calcul des S/L, etc... Programmer son pyramidage en avance semble aussi une bonne chose. Ce qui revient toujours à la même chose : qu'attendent donc les programmeurs de MetaTrader pour inclure une calculette ?? Et aussi... Peut-on programmer des ordres conditionnés ? "Si le cours atteint tel niveau, entrer Short ou Long à tel %lot, etc..." ?

[Lucipasfer]

Tu progresses bien Oluru, bravo

Mais ne considère jamais que tes gains sont "acquis" en fonction de ton analyse, et même avec les stop loss. Les gains sont acquis lorsqu'ils sont dans ta balance après une clôture de positions. Un stop loss, c'est déjà une bonne assurance, mais attention, quand il est touché tu peux parfois être exécuté avec un gap selon les circonstances. En période normale, il n'y a pas de soucis. En période de news ou de forte volatilité, les slipages sont là.

[Oluru]

Oui, évidemment, ce que je développais là était de la théorie. Mais si pour avoir ses profits dans sa balance on ferme sa position, alors il n'y a plus de pyramidage. Mais tu fais bien de mettre le doigt sur ce problème. Dans ma calculette je vais ajouter cette notion de slippage, estimé en fonction de la volatilité. Mais de toute manière l'imprévisible restera imprévisible, et il sera toujours possible de perdre.

[Lucipasfer]

Oluru, le pyramidage n'est pas tout et n'interdit absolument pas de prendre des profits partiels de temps à autre. C'est au contraire une saine gestion. Cela assure une partie des profits et réduit considérablement le risque.

Il y a un grand principe à respecter : ne pas être trop gourmand.

[Oluru]

A propos !
Si tu penses que je suis là sur une bonne voie, c'est sans doute parce que cela se rapproche de ce que tu utilises toi-même. Et si ce n'est le cas, peu importe, ce qui m'intéresse, si ce n'est pas secret, est de savoir, hors MetaTrader quels outils tu utilises pour tes estimations, pyramidage, etc. ?

[Lucipasfer]

A propos !
Si tu penses que je suis là sur une bonne voie, c'est sans doute parce que cela se rapproche de ce que tu utilises toi-même. Et si ce n'est le cas, peu importe, ce qui m'intéresse, si ce n'est pas secret, est de savoir, hors MetaTrader quels outils tu utilises pour tes estimations, pyramidage, etc. ?

Il n'y a pas une voie unique. Tu es en tout cas sur une bonne voie.

Il n'y a pas de secret : j'utilise essentiellement la règle des 2% et mon stop loss (défini par l'analyse) pour déterminer la taille de mes positions. Comme une simple règle de 3 suffit, j'utilise ma calculette. Parfois, j'utilise aussi le module de gestion des risques sur le site Mataf.

[Oluru]

Il n'y a pas une voie unique. Tu es en tout cas sur une bonne voie.

Ha... juste petit souvenir de roulette et de ses paroli... snif... (j'écrase une larme nostalgique)

[Lucipasfer]

Tu vois Oluru, dans le cas de l'EURCHF, j'aurais déjà assuré une partie du profit à 16h45 à 1.6124(1.6121+spread), et même la totalité à cause de divergences qui se répètent. C'est pas grand-chose comme profit (en plus c'est une paire très peu volatile, donc peu risquée aussi), mais en répétant cela un certain nombre de fois pendant la séance, les profits accumulés finissent pas être importants