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Donner · par **jojolasticot** » Jeu Nov 20, 2008 3:14 am

Bonjour tout le monde,

Sur un autre forum de forex, ils sont actuellement en train de tester un EA nommé Alpha 9, apparement les résultats sont très bons et je voulais avoir votre opinion sur ce logiciel. Si quelqu'un le connait, l'utilise... ?

lien sur l'autre forum :

http://www.trader-forex.fr/forum/systemes-de-trading-auto/9416-ea-alpha-9v1-19-a.html

j'attends vos avis :grin:

Donner · par **Lucipasfer** » Jeu Nov 20, 2008 4:11 am

jojolasticot a écrit:Bonjour tout le monde,

Sur un autre forum de forex, ils sont actuellement en train de tester un EA nommé Alpha 9, apparement les résultats sont très bons et je voulais avoir votre opinion sur ce logiciel. Si quelqu'un le connait, l'utilise... ?

lien sur l'autre forum :

http://www.trader-forex.fr/forum/systemes-de-trading-auto/9416-ea-alpha-9v1-19-a.html

j'attends vos avis

Jojolasticot, j'ai l'une ou l'autre petites questions basiques préalables, si tu veux bien y répondre.

As-tu une bonne expérience en trading manuel ?

Connais-tu les indicateurs utilisés par cet EA ?

Connais-tu la stratégie exploitée par cet EA ?

Sais-tu dans quelles conditions cette stratégie fonctionne bien et dans quelles conditions elle fonctionne mal ?

Comprends-tu les tests qu'ils font sur cet EA ?

Ces tests sont-ils fait de manière réaliste et de manière correcte ?

As-tu l'impression qu'ils savent ce qu'ils font ? :lol:

As-tu une idée du nombre de tests qu'il faut faire pour valider une stratégie avec un bon niveau de confiance ?

Il y a plein d'autres questions de ce genre, la liste ci-dessus est loin d'être exhaustive. Mais il faut bien commencer quelque part. Alors quand tu auras répondu à ces questions, on pourra commencer à discuter un peu plus sérieusement.

Allez, ne te décourage pas :grin:

Donner · par **Iroquois** » Jeu Nov 20, 2008 9:20 am

Cet EA est de type suivi de tendance, ce qui veut dire qu'en période de tendances claires, il se débrouille plutôt bien (+28% l'année de moyenne en backtest sur un ensemble de 19 paires* et sur 6 ans, selon son auteur -qui ne donne pas le détail par paire puisqu'un bon EA est censé fonctionner sur toutes les paires). Sauf que ces derniers jours il est complètement à la ramasse, puisque ça "range" pas mal. Plus précisément, il utilise la stratégie de Steinitz** filtrée au momentum, et une seconde stratégie pour du très long terme basée sur les RSI***, le tout sur plusieurs TFs. C'est donc un EA de long terme, ce qui veut dire qu'il peut très bien ne placer qu'un ordre ou deux par semaine -et encore, et tenir sur plusieurs semaines. En termes d'indicateurs, il utilise les Heiken Ashi Smoothed, et un VHF (non, pas de la radio !

) pour la force de la tendance, avec en option un PSAR pour la sortie j'imagine.
La chose a retenir, c'est que pour ce style de trading il faut un capital de départ assez conséquent, au minimum 10 000 euros, pour pouvoir absorber les périodes de drawdowns, car, comme le rappellent les Tortues : As general rule one can expect drawdowns for trend following systems to approach the level of returns. Thus, if a trend following system is expected to generate a 30 percent annual return, you can expect a losing period in which the account may drop 30 percent from its highs.

Plutôt intérêt à avoir un bon MM ! Il en contient un, qui gère la taille des lots suivant l'équité. Pour le reste, l'EA propose des réglages pour les takes profits (basés sur les TFs, par exemple 70 pips en D1, 55 pips en H4, etc), et place des stops internes sur la MA200, et un stop général à 90% de l'équité si jamais le retournement est trop violent pour atteindre la MA200 -attention à bien laisser le PC allumé ! Une fonction assez intelligente : en cas de perte, l'EA arrête de trader pendant 96 heures (réglable).

Ah oui, il a une caractéristique que, perso, j'appelle un bug, c'est qu'il prend en compte l'ensemble de l'équité dans ses prises de profit et de stop loss. Par exemple, s'il est réglé pour prendre ses profits dès qu'on dépasse 1% de l'équité (ce qui semble être l'un de ses réglages les plus optima), il fermera TOUS les ordres (pas seulement le sien). Un peu gênant quand l'un des ordres est cette superbe opportunité qu'on a tradé en manuel et dont on voit bien qu'elle continue encore pendant 200 pips... mais l'EA nous a sorti du trade :evil:

En bref, ça fonctionnera bien dans un marché qui sait ce qu'il veut, et sur l'année. C'est le genre d'EA que tu mets sur un graph dans un coin et que tu laisses travailler tout seul pendant des années.

* AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURPJY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY,, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY.
**- méthode de Steinitz
***- méthode des RSI améliorée

Donner · par **artemuse** » Jeu Nov 20, 2008 1:56 pm

Je ne comprend pas ces stratégies sur le forex qui cible les tendances sur le moyen et long terme. C'est tout le contraire du Forex. Le Forex c'est 80% range bound 20% tendance. La dernière période depuis la crise a été une anomalie pour le Forex. Ce qu'on n'a vue les derniers jours est plus près de ce qu'est le Forex. Faites une viste des historiques et vous verrez. La caractéristique du Forex est qu'il change de direction sur un 25 cents. Le penchant directionnel naturel du Forex est de changer de sens 7 foix sur 10 ou 70% en moins de 24 heures. 90% du temps il change de direction en 48 heures. En d'autres mots, dans une période de 24 heures la direction générale du prix pour une paire donnée changera à l'intérieur de 12 heures et lorsqu'il y a momentum, le mouvement changera à l'intérieur de 48 heures. La moyenne journalière d'un mouvement typique est de 2 jours.

Donner · par **Iroquois** » Jeu Nov 20, 2008 3:50 pm

Mets ton graphique en D1 sur l'EURUSD (exemple parmi d'autres), et tu seras content d'être short à 1.6018 depuis le 15 juillet dernier

Ça a du bon, le moyen/long terme, quand tu as le capital pour.

Donner · par **Lucipasfer** » Jeu Nov 20, 2008 4:49 pm

artemuse a écrit:Je ne comprend pas ces stratégies sur le forex qui cible les tendances sur le moyen et long terme. C'est tout le contraire du Forex. Le Forex c'est 80% range bound 20% tendance. La dernière période depuis la crise a été une anomalie pour le Forex. Ce qu'on n'a vue les derniers jours est plus près de ce qu'est le Forex. Faites une viste des historiques et vous verrez. La caractéristique du Forex est qu'il change de direction sur un 25 cents. Le penchant directionnel naturel du Forex est de changer de sens 7 foix sur 10 ou 70% en moins de 24 heures. 90% du temps il change de direction en 48 heures. En d'autres mots, dans une période de 24 heures la direction générale du prix pour une paire donnée changera à l'intérieur de 12 heures et lorsqu'il y a momentum, le mouvement changera à l'intérieur de 48 heures. La moyenne journalière d'un mouvement typique est de 2 jours.

Arty, il y a une chose très simple à comprendre avec les EA qui sont ainsi publics, soit vendus soit développés et librement distribués sur des sites.

Comme tu as pu le constater, le Forex est un marché immense, sans commune mesure avec les autres marchés financiers ou autres types de marché (je pense notamment aux jeux). Même le petit groupe de traders privés représente déjà une masse financière importante. Cela attise inévitablement la convoitise de certains peu scrupuleux qui ne disent : que voilà un beau troupeau de co..ards à tondre.

Alors, pour les EA, il y a plusieurs approches :
- Les escrocs (qu'ils s'y connaissent ou pas dans le Forex), qui ont compris la nature humaine et ses faiblesses : fainéantise et cupidité. Il est facile de vendre des rêves à ceux qui ne veulent pas se donner la peine de se bouger le c*l. C'est comme pour le casino, avec toutes ses méthodes bidons. De tels EA sont "fabriqués industriellement". Il en sort un plus merveilleux que tous les autres toutes les semaines.
- Ceux qui veulent se créer une certaine notoriété de "gouru" sur certains sites. Quels sont leurs objectifs réels derrière ? C'est très varié.
- Les candides (je vais les appeler comme ça) qui croient réellement faire des choses intéressantes (et parfois c'est le cas) et qui souhaitent partager leurs recherches.
- Le non public. Il y a des sites privés (on m'en a montré un) où on développe des EA qui marchent mieux, dont les recherches vont parfois très loin. Et malgré tout ...

Et tout cela pour qui finalement ? Pour s'apercevoir qu'à la longue ça ne marche presque jamais (je n'affirmerai pas 100% d'échec toutefois, il faut rester prudent, mais pour ce qui est public, c'est bien 100%). Et pourquoi : tout simplement, je crois, parce que le marché n'obéit pas à des règles fixes, mécaniques. Il est beaucoup plus versatile (mais je ne dis pas aléatoire) qu'on le pense. C'est le défaut de ces EA. Ceci dit, je n'ai aucune idée de comment bâtir un bon EA qui s'adapterait assez bien aux comportements du marché et qi serait alors profitable.

Alors ceux qui rêvent avec ces EA et qui y souscrivent sans rien y comprendre, ne recoivent jamais que ce qu'ils méritent. C'est dur à dire et ça paraît pas très sympa, mais c'est bien la triste réalité.

Donner · par **Iroquois** » Jeu Nov 20, 2008 9:00 pm

En l'occurrence cet EA-là n'est normalement pas distribué librement. En théorie, seuls les membres "elites" de TSD peuvent l'obtenir ; mais il y a toujours du monde pour le distribuer ensuite, sans les infos de départ, ce qui est bien dommage. Passons.

Je rejoins ce que tu dis Luci, mais de "l'autre point de vue"

Ce qui explique le plantage d'un EA en général, c'est le facteur discrétionnaire, que nous autres humains utilisons en permanence, et dont un programme informatique aussi bien codé soit-il est incapable. Un EA peut, sans état d'âme, ouvrir short à un plus bas historique. Un humain y regardera sans doute à deux fois. Il est impossible d'inculquer à un EA tous les cas de figure, tous les "ajustements à la méthode" auxquels, nous, humains, allons par contre être sensibles.

Beaucoup de traders humains éprouvent des difficultés à être aussi mécaniques, et certains rêvent de pouvoir trader "comme un robot". C'est, en plus d'être impossible, évidemment une erreur. Par contre, baby-sitter un EA peut être une option valable : surveiller ses entrées, sorties (ses fréquentations et ses notes à l'école... oups, pardon), vérifier l'état du marché en cours de trade, etc.

Il se trouve qu'au printemps dans ma jeunesse folle ("je ressemblai l'arondelle qui vole."... oups, je m'égare) j'ai passé un peu de temps à développer des programmes d'intelligence artificielle (des réseaux de neurones), pour chercher justement à approcher au plus près ce facteur, je me permets donc cette intervention

Donner · par **artemuse** » Jeu Nov 20, 2008 9:11 pm

Iroquois, connais-tu le livre : "The society of mind" by Marvin Minsky ? très intéressant et facile à lire en plus.

Donner · par **Iroquois** » Jeu Nov 20, 2008 9:16 pm

Tout à fait ! Minsky est un grand nom de l'IA, et ce livre-là comme sa suite "The Emotion Machine" sont incontournables. Bon, c'est un peu à cause de lui que les réseaux de neurones ont été sous-développés pendant des années avant de revenir un peu dans la lumière dans les années 2000, mais je ne lui en ai jamais voulu

EDIT: j'y pense, autre livre superbe, "The Computer and the Brain", de Van Neumann.

Donner · par **Lucipasfer** » Jeu Nov 20, 2008 10:22 pm

Iroquois a écrit:Il se trouve qu'au printemps dans ma jeunesse folle ("je ressemblai l'arondelle qui vole."... oups, je m'égare)

Non, la citation est belle : "Sur le printemps de ma jeunesse folle, je ressemblais à l'arondelle qui vole, puis ça, puis là, l'âge me conduisait sans peur ni soin, où le coeur me disait" (Clément Marot)
:grin:

Donner · par **Lucipasfer** » Jeu Nov 20, 2008 10:25 pm

Iroquois a écrit:Beaucoup de traders humains éprouvent des difficultés à être aussi mécaniques, et certains rêvent de pouvoir trader "comme un robot". C'est, en plus d'être impossible, évidemment une erreur. Par contre, baby-sitter un EA peut être une option valable : surveiller ses entrées, sorties (ses fréquentations et ses notes à l'école... oups, pardon), vérifier l'état du marché en cours de trade, etc.

Il se trouve qu'au printemps dans ma jeunesse folle ("je ressemblai l'arondelle qui vole."... oups, je m'égare) j'ai passé un peu de temps à développer des programmes d'intelligence artificielle (des réseaux de neurones), pour chercher justement à approcher au plus près ce facteur, je me permets donc cette intervention

Baby-sitter un EA : oui, à condition que l'on ait une idée très claire de ce que l'on fait.

Les réseaux de neurones ? Je ne sais pas trop. Je veux dire que j'en ignore beaucoup. :grin:

Donner · par **Lucipasfer** » Jeu Nov 20, 2008 10:58 pm

Iroquois a écrit:En l'occurrence cet EA-là n'est normalement pas distribué librement. En théorie, seuls les membres "elites" de TSD peuvent l'obtenir ; mais il y a toujours du monde pour le distribuer ensuite, sans les infos de départ, ce qui est bien dommage. Passons.

Ca, si certains n'ont aucun respect pour un minimum de règles demandées ... Et puis, pas seulement, pour les distribuer gratuitement, mais, pire encore, pour les packager et les vendre. Il faudrait alors peut-être que le montant des abonnements soient bien plus élevé, cela en découragerait peut-être certains. Mais, comme tu dis, oui, passons, il y a mieux à faire.