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Donner · de **artemuse** » Lun Déc 29, 2008 3:22 pm

Juste un petit point qui me dérange dans cette idée, c'est que tu as testé cette dernière sur une des plus belles périodes de l'histoire du Forex soit la 2ième moitié de 2008 qui contient l'effondrement des marchés. Il est certain que la volatilité au cours de cette période est très prononcée. L'idéal serait d'avoir un jeu de données pris au hasard de différents mois et années par tranche de 4-6 heures. Mais je sais que ce construire un tel jeu de données est difficile. C'est ce qui m'ennuie le plus dans le Forex, ce n'est pas comme prendre une jeu de données aléatoire comme à la roulette. Certaines heures de la journée affichent des traits distincts dans le Forex.

Donner · de **Oluru** » Lun Déc 29, 2008 4:25 pm

Je sais cela et j'en suis aussi désolé de n'avoir pas d'autre base de données que les archives de mon broker.

Ce que tu dis est d'ailleurs vrai pour toutes les méthodes que nous pouvons tester ici et ailleurs...
J'ai également une petite idée de test, juste par curiosité.
J'ai envie d'essayer un jeu de prise de position aléatoire, à la hausse, à la baisse, comme ça, sans raison ni motif d'indicateur. Pour chaque prise de position un s/l de 30 et un t/p de 45. Et on laisse vivre et mourir... Je serais curieux de vérifier l'espérance d'une telle expérience...

Bon... je n'ai pas vu de réponse pour l'indicateur qui pourrait nous donner les bornes qui intéressent la méthode. Je donne la réponse, je m'en vais demain.
Il suffit d'un stochastique 12,1,1 auquel on place deux lignes de niveau, l'une à 17 et l'autre à 83. On a nos croisements. Reste plus que les stops à se calculer à la main. A moins de modifier un peu le code d'un SAR...

Bon réveillon !

Donner · de **Iroquois** » Mar Déc 30, 2008 8:32 am

Il me semble que Waddah Attar a un système un peu dans le même genre. Il calcule le range et entre long si on touche la limite supérieure, court si c'est la limite inférieure... quelque chose comme ça quoi, l'idée étant que le cours touchant l'une des limites a plus de chances de "rebondir" que de traverser (selon lui). Du coup il a déjà calculé un indicateur de range, il ne te reste plus qu'à rajouter un *,66 dans le code source :lol:

Donner · de **Oluru** » Mer Déc 31, 2008 11:09 am

Hello Iroquois !
Merci pour l'indice, je vais si c'est aisément modifiable dans le source.

Pour ma part, idée de base de mon système, je ne crois pas à plus de chance au rebond ; je pense 50/50. C'est pourquoi je n'entre pas à la limite du range mais à son approche. Et j'entre dans le sens de marche, vers l'intérieur ou l'extérieur de ces limites. Mes tests montrent précisément que nous sommes proche des 50% de réussite. Dans mon idée de base également je fais la chasse à la volatilité. Et c'est bien dans ces zones limites que des décisions sont prises : soit de percer, soit de rebondir. Enfin si nous entrons à contresens il faut que le système coupe rapidement, sinon il doit accompagner les mouvement : ici c'est la gestion du stop en accompagnement du cours uniquement dans le sens de prise de position. Si tu es bien en volatilité alors tu fais 50% de petites pertes pour 50% de gros gains

Donner · de **petitpanda** » Lun Jan 05, 2009 10:19 pm

Bonsoir Oloru,

Ta martingale est très interéssante, elle a un très gros potentiel.
Calcules-tu tes ranges MANUELLEMENT ( c'est hyper long ) sur la moyenne des 12 dernieres périodes,
ou utilises-tu un EA? (sinon comment aurais-tu fais tous ces backtest?)

Petitpanda

Donner · de **Oluru** » Mar Jan 06, 2009 12:42 am

Hello PetitPanda

Pour mes backtests, pas d'EA, juste Excel. Il sait calculer, conditionner, etc... J'ai même pris en compte les spreads !
La martingale étant excessivement simple, ça n'a pas été très compliqué de la modéliser avec Excel. Voilà pour la batterie de tests que je n'ai pas fait à la main donc. Une feuille, je met mon historique et j'ai mes résultats.

Pour ce qui est du trading direct, je pourrais utiliser ma feuille pour trader, calculer mes stops, etc. Ca m'imposerais à simplement entrer les valeurs d'une bougie après chaque clôture, c'est tout. Mais le plus casse-bonbon étant déjà résolu par le biais d'un indicateur (déterminer la traverse d'une borne à 66% du range sur une période de 12, grâce au stochastique), le reste est vite fait (déterminer le range, remonter ses stops au fur et à mesure...) Ca peut se pratiquer assez facilement.

Attention cependant, cette "martingale" n'a rien de magique et on rappelera que le réel a une autre dimension que la démo dans le sens où on joue réellement son argent. Ici je démontre que ce bête système est profitable (sur les historiques présentés) malgré parfois d'assez importants drawdowns. En pratique sur un compte réel, avec du vrai argent, un drawdown de cet ordre peut donner des suées et faire agir inconsidérément, faire douter et lâcher la technique, etc... En fait, un vrai *bon* système serait non seulement un système qui rapporte, mais aussi un système qui rassure, ou tout au moins qui ne laisse pas le temps au doute ni au stress de s'installer...

Donner · de **petitpanda** » Mar Jan 06, 2009 11:54 am

Hello Oluru,

Merci pour ta réponse, je n'arrive ( ou je ne sais pas) exporter les données vers excel, c'est peut-être parce que je suis en demo...
Je suis absent une bonne partie de la journée, je n'ai donc pas le temps de trader de cette maniere.Je voudrai intéger ça dans un EA,
aurais-tu une idée pour calculer la plus haute et plus basse cote des 12 dernieres périodes ou faut-il faire une moyenne mais je pense que le range n'aura pas la même valeur.Pour le Sto pas de problème.

Merci

petitpanda

Donner · de **Iroquois** » Mar Jan 06, 2009 7:58 pm

Oluru a écrit: En fait, un vrai *bon* système serait non seulement un système qui rapporte, mais aussi un système qui rassure, ou tout au moins qui ne laisse pas le temps au doute ni au stress de s'installer...

Ça s'appelle travailler sa psychologie

C'est sûr que "savoir" qu'un système a une espérance aide à croire en lui, plutôt que construire son propre système et faire des tests. Mais de toute façon, un système gagnant à 99% compterait tout de même une majorité de perdants parmi ces utilisateurs, simplement parce que l'important n'est pas tant la stratégie que son application.

Donner · de **Oluru** » Mar Jan 06, 2009 11:08 pm

Petitpanda :

Merci pour ta réponse, je n'arrive ( ou je ne sais pas) exporter les données vers excel, c'est peut-être parce que je suis en demo...

Non, non, en démo ça marche aussi.
MT4, outils, archives, tu choisis ton symbol, ton TF, tu fais exporter, et voilà...
Pour importer, Excel, données, importer à partir d'un fichier texte, ... tu cherches ton export .csv , importer, délimité, par des virgules, terminé.

Attention, le séparateur décimal est un point. Pense à le changer (rechercher/remplacer) par une virgule, ou, mieux, changer le séparateur de décimal dans les préférences d'Excel.

A la suite de quoi tu manipules comme tu l'entends ton archive. C'est sympa pour faire des analyses si tu te poses une question particulière. Ca peut aussi servir comme banc de test éventuellement si le simulateur n'est pas trop complexe à modéliser. Ce que j'ai fait.

Je suis absent une bonne partie de la journée, je n'ai donc pas le temps de trader de cette maniere.Je voudrai intéger ça dans un EA,...

Houlà ! Tu saurais programmer un EA ??

aurais-tu une idée pour calculer la plus haute et plus basse cote des 12 dernieres périodes ou faut-il faire une moyenne mais je pense que le range n'aura pas la même valeur.Pour le Sto pas de problème.

Bien sûr, c'est très simple.
La réponse est là :
http://docs.mql4.com/series/iHighest
http://docs.mql4.com/series/iLowest

Ces 2 variables prédéfinies te renvoient la valeur la plus haute et la valeur la plus basse dans une paire et un TF définis pour x périodes de ton choix.

Donner · de **Oluru** » Mar Jan 06, 2009 11:24 pm

Bonsoir Iroquois

Oluru a écrit:

En fait, un vrai *bon* système serait non seulement un système qui rapporte, mais aussi un système qui rassure, ou tout au moins qui ne laisse pas le temps au doute ni au stress de s'installer...

Iroquois :

Ça s'appelle travailler sa psychologie C'est sûr que "savoir" qu'un système a une espérance aide à croire en lui, plutôt que construire son propre système et faire des tests. Mais de toute façon, un système gagnant à 99% compterait tout de même une majorité de perdants parmi ces utilisateurs, simplement parce que l'important n'est pas tant la stratégie que son application.

Ce que tu dis est vrai, le plus difficile est la discipline quand à son système, quel qu'il soit. C'est une décision à prendre : soit on a la foi, et on applique, soit on n'y croit pas et alors on cherche autre chose. Mais le pire est de dire "j'y crois" et dans ses actes de démontrer tout le contraire. Mais je pense que cela arrive à tout le monde, en tous les cas à tous les débutants. Avec entrainement, habitude, persévérance, la discipline doit finir par venir naturelle à quelques uns

Je mène une petite réfléxion en ce moment au sujet de la gestion du stress dans l'activité du trading. Ou comment rendre le trading moins stressant. Pour cela il y a évidemment tous les backtests de la méthode, les *rendements* chiffrés, l'Espérance positive, les courbes qui montent... lol... mais on sait que ça ne suffit pas. Le problème étant que lorsque nous tradons "réellement" et qu'il y a une mauvaise passe, quelques pips qui se carapatent, on a tendance à oublier tout cela, les backtests, etc... Et bonjour le stress, envolée la confiance en son système ! Il faut donc développer d'autres techniques, annexes au système de trading, qui ne soient pas comme une pommade à appliquer avant trading, mais qui aient au plus tôt un effet destressant *pendant* l'activité de trading. Amortir et réduire au mieux ses pertes, sécuriser ses gains... etc...

Donner · de **petitpanda** » Mer Jan 07, 2009 10:43 am

Salut Oluru,

Merci pour le tuyau, j'ai réussi a exporter une archive mt4 vers excel, remplacer le point par une virgule c'est ok aussi.
Seul souci qui me reste, c'est que tout se met dans la colonne A. Pas évident de faire une feuille de calcul comme ça.

Pour iHighest/iLowest, je vais essayer de pondre un truc quand même, je te tiendrai au courant.

A+

Petitpanda

Donner · de **Iroquois** » Mer Jan 07, 2009 10:12 pm

Oluru a écrit:Le problème étant que lorsque nous tradons "réellement" et qu'il y a une mauvaise passe, quelques pips qui se carapatent, on a tendance à oublier tout cela, les backtests, etc...

Et il ne faut pas oublier que le problème existe aussi dans l'autre sens, quand tout se passe trop bien ! On passe une vingtaine de trades sans aucun raté, on se dit qu'on a pigé le coup, et le 21e est catastrophique parce qu'on "n'a pas cru" ce qu'on voyait que le bateau a commencé à prendre l'eau... Comme quoi, In medio stat virtus ! Savoir que le système est bon, c'est savoir aussi qu'il n'est pas parfait :lol:

Donner · de **Oluru** » Mer Jan 07, 2009 11:35 pm

Iroquois :

Et il ne faut pas oublier que le problème existe aussi dans l'autre sens, quand tout se passe trop bien ! On passe une vingtaine de trades sans aucun raté, on se dit qu'on a pigé le coup...

Oui, et on se dit que comme on a pigé le coup et qu'on tient là la pierre philosophale, ce serait idiot de continuer avec de si petits lots. Pas de chance, c'est juste ce trade là qui sera perdant...

Bon, pour parler d'autre chose mais toujours dans la veine "martingale" :

Soit une prise de position quelconque. Money management simple : On place un s/l à x pips et un t/p à 1,5x pips.
C'est classique, on cherche à gagner 1,5 fois ce qu'on engage. Forcément comme l'amplitude est elle-même 1,5 fois plus importante, ça remet les pendules à l'heure et les chances de gain sont proportionnelles aux chances de pertes dans un rapport de 1:1 (si on laisse de côté l'aspect technique qui nous a fait prendre cette position plutôt que telle autre évidemment).

Aussi voici ce que je propose :

On ne change rien sur la prise de position : s/l à x pips et t/p à 1,5x pips.
Ce à quoi j'y ajoute un ordre différé d'un %lot 2 fois supérieur à la première position. Cet ordre sera activé en perte de la première position et placé à 0,75x pips de celle-ci . Son s/l sera placé identiquement à la première position et son t/p sera placé à 0,25x pips.

Ce qu'il s'en suit :

A partir de là 4 scénarii sont à envisager.

- Soit, scénario 1, le cours part sans faillir au t/p de la position principale. La seconde ne sera donc pas activée et il faudra veiller à l'annuler. Le gain sera de 1,5*%lot*x pips.
- Soit, scénario 2, le cours part sans faillir au s/l de la position principale. La seconde est activée et son s/l est également touché. La perte sera de -(%lot*x pips + 2*%lot*0,25x pips), soit -1,5%lot*x pips.

Le rapport gain/perte est ici de 1:1. Mais on rappelle que la différence d'amplitude entre s/l et t/p est de 1,5.
Il s'ensuit qu'en absolu le scénario 2 (perte) a 1,5 chance de se produire plutôt que le scénario 1.

Si ça suit, je continu...

- Soit, scénario 3, le cours part jusqu'à activation de la position en attente, pour revenir en correction jusqu'au t/p de cette position en attente, ce sur quoi il file au s/l de la position principale. Bilan : -%lot*x pips +2*%lot*0,5x pips, soit un bilan nul. On peut dire que la perte de la position principale est payée par les gains de la position qui était en attente.
- Soit, scénario 4, le cours part jusqu'à l'activation de la position en attente, pour revenir en correction et aller même jusqu'au t/p de la position principale, activant au passage le t/p de la position secondaire. Bilan : %lot*1,5x pips + 2*%lot*0,5x pips, soit un bilan positif de 2,5x pips.

A noter que le scénario 3 à lui aussi 1,5 fois plus de chance de se produire que le scénario 4, du fait toujours du rapport d'amplitude entre s/l et t/p de la position principale.

Je laisse aux plus matheux, et si seulement c'est possible, de définir les probabilités des scénarii 3/4 par rapport aux scénarii 1/2.

Il n'y a pas d'autres scénarii possibles, que des variantes de ces 4 là.

Un petit exemple pour ceux que j'ai perdus en route

Position longue 0,01 lot à 1,5020, s/l à 1,5000, t/p à 1,5050. Donc s/l placé à -20 pips, t/p placé à +30 pips.
Position en attente 0,02 lot à 1,5015, s/l à 1,5020, t/p à 1,5005.

Scénario 1 : t/p 1,5050 touché, gain 0,01*30 pips.
Scénario 2 : activation position en attente et s/l 1,5000 touché, perte -(0,01*20 pips + 0,02*5 pips), soit également 0,01*30 pips.
Scénario 3 : activation position en attente, son t/p touché, puis s/l 1,5000 touché, bilan : -0,01*20 pips + 0,02*10 pips, soit bilan nul.
Scénario 4 : activation position en attente, son t/p touché, puis t/p 1,5050 touché, bilan : +0,01*30 pips + 0,02*10 pips, soit bilan positif +0,01*50 pips.

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Donner · de **artemuse** » Jeu Jan 08, 2009 12:37 am

Des commentaires ?

Ça cogite fort par ici. Pas grand chose à dire sauf que les systèmes rigides comme celui ci sont voués à l'échec. Ça prend plus qu'une technique bête pour gagner avec des flux de données chaotiques comme on voit présentement. Pose toi la question, c'est quoi la différence entre un flux aléatoire comme on retrouve à la roulette et celui du Forex ? As-tu pensé au fait que la commission est plus élevée au Forex qu'au jeu du Baccarat dans de petits mouvements de 30 pips. Imagine 2 pips de spread et tu vise 30 pips de profit en % ça fait 7% arrondi. Au Baccarat c'est moins chère avec 5% de commission seulement. Avec 3 pips de spread on parle de 10% de commission pour 30 pips de gains. Comment veux-tu qu'un système puisse venir à bout d'un tel % ?

Donner · de **Oluru** » Jeu Jan 08, 2009 1:52 am

Bien sûr Arte. Mon exemple 30 pips était un exemple, tu peux appliquer la technique sur plus grande amplitude. Il faut en effet compter avec le spread...

Note aussi que c'était juste une aide supplémentaire pour perdre moins... lorsqu'on va à perte. Cela ne remplace pas une stratégie à espérance positive. On espère que la position secondaire soit que le plus rarement activée.

Cela rappelle des souvenirs de roulette, en effet. J'avais lu parfois quelques qui utilisaient une martingale, content de perdre car leur martingale leur commandant d'augmenter alors la mise, se régalaient d'avance du moment où la chance allait tourner en leur faveur et qu'ils toucheraient alors le pactole !

C'est vrai, ici c'est différent. Cette "martingale" est là pour limiter la casse éventuelle. Si on peut éviter en avoir besoin, c'est mieux !