Mais revenons à ma méthode, voici la technique que j'ai testée :
Sur 12 périodes, on détermine le plus haut et le plus bas (en absolue, pas en prix de clôture), de manière a avoir le range.
Un petit exemple :
Sur les 12 dernières périodes on a un plus haut à 1.1912 et un plus bas à 1.1865.
On trace 2 limites à 66% de ce range. Donc ici une limite haute à 1.1904 et une limite basse à 1.1873.
Evidemment ces limites sont réactualisées pour chaque tranche de 12 périodes glissantes selon que le cours atteint un nouveau haut ou nouveau bas (ou que le haut ou bas pris en compte disparaît des 12 périodes considérées)
Ces 2 limites vont conditionner nos ordres d'entrées de 4 différentes manières.
Nous entrerons Long chaque fois que la clôture du cours franchira en hausse l'une de ces 2 limites.
Nous entrerons Court chaque fois que la clôture du cours franchira à la baisse l'une de ces 2 limites.
Il est donc possible que nous ayons des positions contraires en même temps.
Nous fixerons un stop qui sera placé à un écart du prix d'achat qui sera égal à la valeur du range.
Ce stop suivra le cours à la même vitesse que le cours et uniquement dans le sens de la position. C'est à dire que si je suis Long et que le cours prends 8 pips à la hausse, je réajuste mon stop de 8 pips à la hausse. Si le cours redescends de 5 pips, je ne touche pas mon stop. Je continu avec mon stop suiveur jusqu'à ce que le cours fasse sauter la position, qu'elle soit en gain ou en perte.
Voilà, c'est tout simple donc.
Sur mon exemple on voit cette 12ième bougie qui clotûre dessous la limite basse alors que la 11ième était dessus. J'entre en position courte. Mon stop est calculé prix d'achat + range. Au fur et à mesure que le cours descend le stop suit la position à la même vitesse. Lorsque le cours se renverse de manière suffisante pour que le stop soit touché alors la position est sortie, ici en gain.
A présent, pour se simplifier la vie il y a un moyen pour déterminer facilement ces limites et en voir le franchissement sans se casser la tête à les calculer. Un indicateur "standard" va ici nous servir...
Mais je vous laisse chercher ;-)
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