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Donner · par **Oluru** » Jeu Avr 30, 2009 1:23 am

Petite distraction mathématique...

Soit un cours, la valeur monte, redescend, remonte...
Il arrive parfois que ces alternances soient cyclées, ou on peut le supposer, l'espérer, tenter de le déterminer...
Imaginons un cours idéalement cyclé selon une formule sinusoïdale, comment s'y prendre pour en déterminer la période ?
Une solution serait de tester pour chaque période.
Donc pour chaque période on calcule les valeurs d'un segment de droite au départ de la dernière donnée jusque la première donnée de la période étudiée. Ensuite, pour chaque valeur du cours on calcule la différence au segment de droite. On fait enfin la somme de toutes ses différences. Plus le résultat est proche de zéro, plus on est proche de la période d'un cycle.

Dans cet exemple d'un cours au cycle "parfait", voici ce que ça donne avec des tests de périodes 30, 35, 43, 51.

Voici le résultat du test :

On constate que la troisième période testée, 43, est celle qui se rapproche le plus du cycle de ce cours fictif...

Donner · par **artemuse** » Jeu Avr 30, 2009 11:06 pm

Sur quoi bosses-tu Oluru ? est-ce que tu appliques cette étude sur le Forex ?

Donner · par **Lucipasfer** » Ven Mai 01, 2009 12:33 pm

Très mauvaise approche. Voie sans issue pour le calcul des cycles. Ceux-ci ne se laissent pas dévoiler aussi facilement d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis en day trading ???

Donner · par **Oluru** » Ven Mai 01, 2009 7:06 pm

Sur quoi bosses-tu Oluru ? est-ce que tu appliques cette étude sur le Forex ?

Non je ne me suis pas trompé de forum :-)

Très mauvaise approche. Voie sans issue pour le calcul des cycles. Ceux-ci ne se laissent pas dévoiler aussi facilement d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis en day trading ???

Qu'est ce que tu entends par très mauvaise approche ?
Plus mauvaise que de tracer des canaux, des drapeaux, de croire dans les croisements de tel ou tel moyenne avec le cours/bollinger et j'en passe et des meilleures ? La question est :"Quelle pertinence que les probabilités appliquées au trading ?"
Je ne pense pas que mon approche soit plus mauvaise que n'importe quelle autre.

Le principe : trouver le cycle le plus court se produisant actuellement sur un cours, et postuler l'idée qu'il se poursuive encore un temps. Puis recalculer un nouveau cycle possible, le plus court soit-il. Plus le cycle déterminé est court, plus il est fiable. Et, oui, en day trading particulièrement, ça peut être efficace.

Les traders sont des êtres humains qui pensent et agissent en fonction du temps. 6 parce qu'il y a des opportunités toutes les 6 heures, et on sait pourquoi. 21 parce qu'il y a 21 jours de trading par mois, etc... Les cours sont cyclés parce que "nous" sommes cyclés. Je pense que c'est là une matière à réflexion.

Donner · par **GEO_TT** » Ven Mai 01, 2009 7:43 pm

je pense que Lucipasfier faisait uniquement référence à ta méthode de calcul, tu aurais citer Fourier ou autre méthode d'analyse spectrale il n'aurait pas rechigner le bougre :grin:

Sinon c'est vrai les cycles , les harmoniques sont beaucoup plus faciles à mettre en évidence en H4 et surtout en Daily qu'en M5 pour du day trading.... mais ils existent malgré tout avec moins d'ampleur.

exemple le SP500 en EOD :

Donner · par **artemuse** » Ven Mai 01, 2009 10:36 pm

Moi, je t'encourage à continuer Oluru. Si tu trouves de quoi de Hot (comme dirait Merlin) tu nous le dis. :mrgreen:

Sérieusement, on dirait que tu appliques les cycles comme des canaux. Est-ce cela ? ou plutôt c'est un moyen de mieux anticiper le prochain mouvement ?

Donner · par **Oluru** » Sam Mai 02, 2009 11:07 pm

Merci Arte.

Je vais continuer cette voie, si elle est sans issue elle m'apprendra peut-être autre chose.
Le but n'est pas de chercher des cycles longs mais au contraire les plus courts possible. Il s'agit de déterminer ce qu'il se passe dans l'instant. Il n'y a pas besoin de calculs compliqués pour tracer une droite de tendance, un support, une résistance... Je ne vois pas d'objection à ce qu'un calcul de cycle très court ne reste pas lui aussi très simple.
Première étape donc créer un "scanner" de cycle. C'est à dire trouver le cycle oscillant le plus court qui équilibre au mieux les points du cours situés au dessus de son axe et ceux situés au dessous. Cette opération devrait se faire sur un lissage du cours afin d'éliminer un partie du "bruit". Une seconde étape serait de projeter le cycle sur une longueur identique et de mesurer l'écart à l'axe de ce cycle pour déterminer le ou les points probables suivants. Evidemment à chaque nouvelle clôture on rescanne en plus de réactualiser la projection. La théorie ménera peut-être à une voie sans issue mais, encore une fois, je ne trouve pas pire que l'idée d'une simple droite de tendance.

Donner · par **Lucipasfer** » Dim Mai 03, 2009 1:44 am

Salut Oluru, Je ne voulais certainement pas dire que la notion de cycle est une voie sans issue, bien au contraire. Mais c'est la manière de t'y rendre qui me laisse dubitatif. Mais évidemment cela ne doit pas te dissuader de poursuivre tes essais.

Ce que je veux dire c'est que tu rencontreras des difficultés que tu ne soupçonnes sans doute pas pour certaines d'entre elles. Et malheureusement, même les méthodes les plus complexes n'arrivent pas totalement à bout de ces difficultés. En voici quelques exemples (sans être exhaustif) :
- Il y a de nombreux cycles dans l'historique d'un cours.
- Chaque cycle permet d'avoir une estimation de l'instant où le cours se retourne, mais n'est en rien lié à la quantité de hausse ou de baisse qui se produira. Par exemple, dans une tendance haussière et pour un cycle donné, tu peux très bien avoir un haut de cycle plus bas que le creux de cycle juste précédent.
- Chaque cycle est instable au fil du temps. Son amplitude, sa période et sa phase sont très variables.
- Pire, un cycle peut avoir de fréquentes inversions.
- Plus le cycle est petit plus il est imprécis.
- Quand il y a plusieurs cycles dans un historique, ce n'est pas toujours le même qui est prépondérant. La prépondérance change rapidement au cours du temps. Rien que cela suffit à rendre un cycle spécifique inopérant.
- Les tendances déforment les phases de hausse et de baisse des cycles.
- Les méthodes couramment utilisées dans de nombreux logiciels boursiers (analyse de Fourier, analyse spectrale, analyse fréquentielle, ...) depuis les années 1980 '(et oui c'est loin d'être neuf tout ça) apportent peu en réalité à long terme en terme d'efficacité car les hypothèses sousjacentes à l'emploi de ces méthodes ne sont pas respectées par les cours boursiers. Cela conduit tôt ou tard à des désillusions.

Et ce ne sont là que quelques-unes des difficultés auxquelles tu auras à te frotter. Mais qui sait, peut-être qu'une autre approche permettra d'apporter quelques réponses à toutes ces questions. Cela ne doit sans doute pas être impossible car on m'a montré des choses fantastiques que l'on peut faire avec les cycles quand ils sont calculés plus correctement.

Bon courage et bon travail.

Donner · par **Oluru** » Dim Mai 03, 2009 7:26 am

Je crois que je ne vais pas trop me casser la tête finalement. En faisant quelques recherches sur les forums il semblerait que des choses similaires existent sous le doux nom de "centre de gravité" :-)
http://www.trader-forex.fr/forum/trading-divers/13076-hurst-bands.html

Donner · par **GEO_TT** » Dim Mai 03, 2009 12:06 pm

Chaque cycle est instable au fil du temps. Son amplitude, sa période et sa phase sont très variables.

il y a une petite expérience à faire en M5 par ex.

tu extrais les cycles (avec la méthode qui te semble la plus appropriée, Fourier ou autre) sur disons 100 000 données.
Même opération par tranche de 10 000, tu seras étonné de trouver des constantes entre elles, ça ne s' érode pas dans le temps (même si je prends la précaution d'une mise à jour régulière).
Ce qui m'a étonné aussi c'est la similitude des cycles entre M5 et H4 mais les fractales sont un autre débat.