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[Lucipasfer]

Pour l 'EA je n'y connais rien en mql c'est plus du domaine d' Oluru, d'après ce que j'ai pu comprendre MT ne peut calculer simultanément plusieurs critères mais est obligé de dissocier paire par paire.

Non GEO, il y a des fonctions particulières qui permettent, lors du traitement d'une paire, d'accéder aux cours des autres paires. Ce n'est en général pas décrit dans les tutos qu'on trouve habituellement sur les sites. Il faut fouiller un peu, mais c'est sûr cela existe bien. Nul doute qu'Oluru ou toi vous trouverez. Un jour récent que je lui posais des questions sur l'arbitrage, Qui Vous Savez m'a montré des indicateurs qui, bien qu'attachés à une paire, vont chercher et traitent des données d'autres paires. Si cela est possible dans un indicateur, cela l'est donc dans un EA.

[artemuse]

Qu'arriverait-il si on ouvrait à la fois une position sur l'EUR/USD et l'USD/CHF sans stop-loss ? Est-ce qu'au cours d'une même session les fluctuations de part et d'autre sont assez amples de sorte qu'à un moment donné l'on puisse se retirer en positif ?

Autre question, lorsqu'on passe en positif ou négatif incluant le spread suite à une fluctuation importante, est-ce long avant que l'équilibre se rétablisse ?

Est-ce que l'EUR/CHF peut nous permettre de jouer sur ce déséquilibre entre les deux paires nous évitant ainsi l'idée incongrue de jouer sur ces deux mêmes paires comme je l'ai suggéré au premier paragraphe ?

[GEO_TT]

dans un arbitrage triangulaire on s'attend à une corrélation de 100% de chaque côté; avec EURUSD et USDCHF la corrélation est de 93 % je suppose qu'il faudrait un écart supplémentaire (>7%) et important pour intervenir.

je vais m'attaquer à tous les arbitrages possibles dans un futur proche , tu en seras informé.

[Lucipasfer]

dans un arbitrage triangulaire on s'attend à une corrélation de 100% de chaque côté; avec EURUSD et USDCHF la corrélation est de 93 % je suppose qu'il faudrait un écart supplémentaire (>7%) et important pour intervenir.

Pas forcément, car tu verras qu'il y a d'autres formes possibles d'arbitrage.

AInsi, par exemple et précisément, sur le triangle EURUSD, USDCHF, EURCHF, il y a un beau déséquilibre de 140 à 150 pips. A l'ouverture des marchés, ce déséquilibre peut très bien continuer à augmenter, mais tôt ou tard, il se résorbera et il y aura alors, un beau paquet de pips à prendre en toute sécurité .

[artemuse]

il faudrait alors analyser l.historique des déséquilibres pour pouvoir anticiper le retour probable à la maison de l.enfant prodigue.

[Iroquois]

Qui Vous Savez m'a montré des indicateurs qui, bien qu'attachés à une paire, vont chercher et traitent des données d'autres paires. Si cela est possible dans un indicateur, cela l'est donc dans un EA.

De fait, juste pour confirmer, j'ai moi-même des indicateurs de ce genre.

[GEO_TT]

bon ben on est pas les seuls sur le créneau : suffit juste de prendre un peu d'avance sur eux comme ils ont l'air d' être bien formatés et disciplinés.

http://www.youtube.com/watch?v=FVlHToTeloE

[GEO_TT]

un exemple d' arbitrage sur une même paire (EURUSD) probablement avec 2 brokers differents ou alors Future VS Spot fx.


http://www.youtube.com/watch?v=O3XQ3kWt ... annel_page

[Iroquois]

Just checking, en fait ça revient à faire de l'ultra-scalping, non ? Je veux dire, s'ils vous passent en spread variable, ça ne fonctionne plus, si ?

[Lucipasfer]

j'ai remarqué que les inefficiences du marché apparaissaient non pas quand la tendance est affirmée mais quand il peut il y avoir un retournement ou quand un consensus prend fin et que acheteurs et vendeurs s'affrontent sur un prix, ce qui est logique ma foi !

Salut GEO, As-tu déjà essayé de voir les différences de cours entre 2 brokers différents, par exemle ActicT et un vrai broker STP (OneCorpFX par exemple) ? C'est très intéressant. Les opportunités semblent nombreuses. Mais il faut être également très rapide sur la gachette pour ce genre d'arbitrage. Avec les outils que vous avez fait, Oluru et toi, vous devriez pouvoir cartonner encore plus

[Iroquois]

Comme c'est drôle ces messages effacés, j'ai l'impression d'être complice d'une conspiration ! Cela dit, j'ai quelques amis forexers à qui j'avais suggéré de lire ce forum à l'occasion, et voilà-t-y pas qu'hier, l'un d'eux me montre en souriant un graphique d'une méthode d'après lui imparable, sur laquelle ils bossent à quatre en ce moment, avec dessus les cours de trois paires (en l'occurrence GBPUSD, USDJPY et GBPJPY) en courbes empilées, avec d'autres courbes pointillées représentant l'équilibre pour chaque paire de paires, et des zones montrant les écarts lorsqu'une ligne franchissait une autre, et dont il m'a dit qu'ils représentaient les trades à prendre (zone verte pour un long, rouge pour un court, fort logiquement). D'après lui c'est du 100% puisque de toute façon le retour à l'équilibre est obligatoire -ça m'a évoqué un peu ce que j'avais lu ici (le 100%, surtout ). Ne me demandez pas comment il a fait ça, mais comme je vois que les malfaiteurs s'empressent d'effacer leurs traces... En même temps ça n'a sûrement rien à voir, sans doute juste un truc de corrélation.

[Oluru]

oui, on efface nos traces, c'est une vieille ruse de sioux

A ce que je lis de ce que tes amis ont fait je dirais que ça ressemble à de l'arbitrage en effet. Mais notre système est à la fois plus complexe d'étude (car plus de paramètres), et beaucoup plus simple à l'emploi

Par ailleurs je peux penser que malgré leur étude il est fort peu probable d'une part qu'ils aient là des écarts suffisants pour couvrir le spread, d'autre part que si leur étude se fonde sur des données M5 ou même M1 alors il y a fort à parier qu'ils auront bien du mal en pratique.

J'y vois une autre interrogation. Il y a des écarts, il y a rééquilibrage... Mais comment savoir qui, quel(s) paires vont rééquilibrer ? L'une ne bouge pas et l'autre vient la rejoindre ? Les 2 ou 3 paires font une partie du chemin pour se rejoindre ? Dans quel proportion chacune ? etc... Alors il verront que des données en M1 (par exemple) ne valent rien, qu'il faut aussi tenir compte des volumes (en fait de l'activité des paires observées), que cela dépend du flux du broker, différent d'un broker à l'autre et même différent chez un même broker que l'on soit en compte réel ou démo. Bref pas si simple que cela, même si quand on tient l'équation il ne s'agit plus, en effet, que d'acheter ou de vendre

Pour ma part je cherche une autre orientation. La méthode actuelle dépends de trop de paramètres "volatils". Demain le broker voit son flux changé (pour x raisons) et elle deviendra inopérante. Bon, il y aura toujours des déséquilibres, des trous, ailleurs... Comme un drap trop petit pour le lit : tire d'un côté et le manque se fait ailleurs, puisqu'il n'y a pas de perfection. Mais toute l'étude sera à recommencer. Je pense plus simple de profiter de la caractèristique la moins volatile et la plus courante dans le forex : l'équilibre relatif. On sait qu'on a *parfois* des petits écarts, mais on a *toujours* un équilibre relatif. La formulation d'une méthode sera bien plus complexe, mais elle ne sera plus dépendante du broker, ni du flux. Je vais retomber dans les probabilités et quitter le 100% (même si cela peut en rester très proche), mais sur le long terme une méthode du genre sera beaucoup plus sûre, les trades beaucoup plus longs, les profits aussi. J'ai des pistes déjà...et quelques amis de bonne volonté pour partager la recherche

[Iroquois]

Quand on voit le graphique c'est très simple, mais j'ai eu bien du mal à le décrire En fait il m'a dit que ça venait d'un certain Kreslik et qu'ils étaient en train d'améliorer. Du coup je suis en train de lire les forums de ce Kreslik, par pure curiosité intellectuelle, mais ça me casse un peu la tête

Bon courage dans tes recherches en tout cas, je vois que tu fais partie de ceux qui trouvent !

[Melimelo]

Ca fait plaisir d'en voir qui trouve ici, on à l'impression d'avancer et de pas être attaché à un piquet avec une corde et brouter l'herbe autour jusqu'a ne plus en avoir et devoir recommencer ^^ (un peu comme un chèvre )

[Oluru]

Iroquois :

Du coup je suis en train de lire les forums de ce Kreslik

Merci pour l'info.
J'ai fait une recherche et suis allé voir. Sur les inefficiences je n'ai rien trouvé de nouveau ou qui me soit utile, en revanche pour ma nouvelle recherche ça va m'aider