Arbitrage et corrélations

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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede artemuse » Jeu Mai 21, 2009 12:46 pm

J'aime vos esprits créatifs. C'est bon de rester éveillé à toutes les failles que présente le marché. EN passant, c'est quoi qu'on entend par "imperfection" du marché dans les aspects qui touchent l'arbitrage ?
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede GEO_TT » Jeu Mai 21, 2009 1:59 pm

ARTE, je vais te répondre en privé concernant le triangle pour une application sur excel mais qui ne sera en rien comparable à notre stratégie
Dernière édition par GEO_TT le Jeu Mai 21, 2009 3:40 pm, édité 5 fois.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede GEO_TT » Jeu Mai 21, 2009 9:39 pm

Quand il y a un droit de réponse qui se balade quelquepart, il est primordial de laisser le message d'origine tel qu'il était surtout que j'ai eu la délicatesse de ne nommer personne, c'est une règle essentielle de la démocratie.

Donc un petit rappel, tous les mendiants, les tiques et les puces qui voudraient sucer le sang à moindre frais seront plongés dans une solution dont j'ai le secret (désolé pour la rime).

Plus sérieusement , déjà avec les premieres indications de Luci et la masse d'info sur le net la plupart en anglais, du bon sens et de la jugeote on peut arriver à quelque chose d'acceptable, encore faut-il s'en donner la peine.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede GEO_TT » Jeu Mai 21, 2009 10:42 pm

autres suggestion : confronter 2 paniers d'actions du cac 40 par ex

après une juste séléction, acheter l'un puis vendre à découvert l'autre.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede GEO_TT » Ven Mai 22, 2009 9:37 am

donc pour en revenir au sujet, j'essaierais prochainement de faire une video via Camtasia pour voir le principe en action se dérouler en direct, ça pourra donner une piste pour ceux qui veulent bosser dessus et condenser quelques articles trouvés deci delà .

http://blogs.fxstreet.com/forexhedge/20 ... arbitrage/
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Oluru » Sam Mai 23, 2009 5:22 pm

Arte, dans son grand nord glacé, avait une "paire" de chien de traineau (on sait qu'il a beaucoup de neige par chez lui)

Un jour qu'il n'y prenait garde et les avait mal attachés ils se décidèrent d'une petite fugue.

Encordés l'un l'autre il partirent donc en balade.

Arte, s'apercevant de leur disparition se mit à pister leurs traces laissées dans la neige.

Cela faisant il ne pût s'empêcher d'observer...

Les traces allait tantôt de droite, tantôt de gauche, changeant de direction sans raisons apparentes. Peut-être même après tout n'y avait il pas de raison et les chiens ne savaient sans doute pas eux mêmes où ils allaient.

Il fit alors cette seconde observation. Parfois les différentes traces des deux chiens s'écartaient, mais toujours se rejoignaient. Ce qui était logique : ils sont encordés. Il constata aussi que, très souvent, les mêmes traces du même chien, par préférence, rejoignaient celle de l'autre chien. Pourquoi ? Sans doute parce que l'un des 2 chiens a un caractère plus fort que l'autre, est plus lourd, ou plus costaud...

Ainsi donc, encordés qu'ils étaient, une seule direction leur était possible, une seule trace globale dans la neige.

Arte ne savait toujours pas prévoir la direction qu'allait prendre ses chiens, toujours il avait un retard et ne pouvait que constater leur direction prise à l'instant t. Mais lorsqu'il voyait qu'un des 2 chiens ne prenait pas tout à fait la même direction que l'autre, il savait qu'immanquablement il se détournerait et y reviendrait. Il ne savait pas le mouvement global de la paire de ses chiens, mais tout au moins savait-il prédire le mouvement particulier de l'un d'eux par rapport à l'autre.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Melimelo » Sam Mai 23, 2009 6:07 pm

jolie métaphore :D
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede artemuse » Sam Mai 23, 2009 8:38 pm

Bravo Oluru, belle métaphore. En passant, un de mes chiens s'appel Fibo et l'autre Nacci. Ils ont bien du plaisirs ensemble. Lorsque je les appel très vite je peux dire FiboNacci il est temps de revenir à la cabanne :razz:

P.S. j'avoue que s'il y avait un arbitre entre les deux ça aiderait grandement à ce qu'ils restent discipliné et bien corrélé.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Melimelo » Dim Mai 24, 2009 10:03 am

Comment tu fais pour avoir une ligne orange comme ca ? moi j'arrive pas à avoir plus que les chandeliers et les indicateurs.

Cordialement Melimelo
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Melimelo » Dim Mai 24, 2009 11:31 am

j'ai bien compris la mécanique mais je trouve ça plus claire avec ta ligne orange. Mais est-ce que ce genre de phénomène arrive souvent ? Peut-on uniquement trader cet évènement ?


[Edit] Le seul regressement linéaire que je trouve sur mon mt4 c'est un canal et il faut le tracer sois même ... vais voir sur google

[Edit 2] Pour ceux que ca intéresse j'ai trouvé : http://www.forexmt4.com/_MT4_Indicators/Linear%20Regression%20Line2.mq4
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Oluru » Dim Mai 24, 2009 3:23 pm

Oui j'allais dire quelque chose de similaire. Cela n'arrive pas souvent, mais seulement presque tout le temps. En revanche les amplitudes ne sont pas égales. Plus l'amplitude est importante et plus l'évènement est rare.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Melimelo » Dim Mai 24, 2009 3:36 pm

Et j'ai cru comprendre que c'était pas possible de faire un EA pour ça, mais pourquoi donc ? En prenant comme exemple, celui d'Oluru, pourquoi ne peut-on pas calculer cela ? Nous manques il des données ?
Dernière édition par Melimelo le Ven Juin 05, 2009 1:17 pm, édité 1 fois.
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Melimelo » Dim Mai 24, 2009 6:33 pm

Mais donc pour la seconde solution il est tout à fait possible de faire un EA, c'est une des premières "techniques" que je comprends vraiment bien pour le forex (les autres sur internet sont souvent pleine de chipotage).

Cordialement Melimelo
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede Papouf » Dim Mai 24, 2009 8:33 pm

Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si un jour, les marchés seront régulés de telle sorte que ces écarts ne se produisent plus!
Et là, retour à la case départ, avec plein de "chipotages" en vue. :razz:
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Re: Arbitrage et corrélations

Messagede artemuse » Dim Mai 24, 2009 8:48 pm

Oluru, tu disais ne pas être au courant de ceci:

Règle en vigueur depuis le 15 mai 2009.
http://forextrading.about.com/b/2009/05 ... -rules.htm
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