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[Oluru]

Bonsoir,

Je voudrais partager avec vous cette recherche.
J'ai développé un nouvel indicateur de tendance basé sur une idée très très très simple.
Je vous laisse un graphe, explications suivent :



Voici l'idée :
Un cours évolue dans une direction, soit il monte, soit il baisse. Cela peut être caractérisé par sa vitesse d'évolution. Par exemple vitesse positive : en 1 période il a progressé de x pips. Soit négative : en 1 période il a régréssé de x pips. A cela on peut y ajouter une notion d'accélération (positive ou négative, dans ce dernier cas on parle souvent de décélération mais je préfère parler d'accélération négative).
Ainsi donc la vitesse d'évolution d'un cours se voit modifiée par l'accélération. Ce sont ces accélérations qui, modifiant la vitesse, vont faire se retourner la tendance ou l'accentuer. Comment une accélération peut-elle modifier suffisament une vitesse d'évolution pour qu'elle se retourne ? La réponse est en fait très simple : il faut que cette accélération soit suffisante à cela Je rigole... C'est très simple en fait, et la manière de le rendre visuellement est également très simple.
J'en viens à mon indicateur. 2 courbes, l'une (rouge) représentant une vitesse moyennée sur x périodes (21 dans mon exemple) et une autre (jaune) représentant l'inverse de l'accélération moyennée sur x périodes. Si l'accélération est inversement supérieure à la vitesse d'évolution du cours alors nous aurons un croisement des 2 courbes et automatiquement un retournement de la tendance. Si la courbe de vitesse se retrouve sous la courbe inverse accélération nous sommes à la baisse, si elle se retrouve au dessus nous sommes à la hausse.
Cet indicateur n'est pas miraculeux. Il souffre d'un retard toujours dû au simple fait qu'il se base sur des données connues et non sur des projections, forcément il ne peut devancer ce qui existe *déjà* dans le cours même, il se contente d'interpréter et de rendre visuellement l'information. Un second retard est induit par la moyenne, sans laquelle nous aurions un autre problème : des faux signaux. Ces derniers ne pourront d'ailleurs être évités en totalité, en période de range notamment.
Cet indicateur n'est donc pas à utiliser seul. Mais il apporte une information qui peut éventuellement servir de confirmation. Je laisse ici l'idée pour construire cet indicateur, je laisse aussi cet indicateur au format mq4 à toute personne qui m'en fera la demande privée. Ceci dans le but de faire débat et éventuellement de l'améliorer.

[Melimelo]

Tu es certain qu'il y a jamais de faux signal ?

Sinon c'est du très joli boulot mais avec toi on commence à y être habitué

[Oluru]

Merci Melimelo.

J'ai dit au contraire qu'il pouvait y avoir de faux signaux, en période de range.
En fait il ne s'agit pas de "faux-signaux" à proprement dit. Cet indicateur rend compte des variations de vitesses en fonction de son accélération. Le moyenner a pour effet de le lisser et aussi de le ralentir. Il sera moins prompt à réagir à *toutes* les variations temporaires du cours. Mais en période de range les micro-variations sont nombreuses et il rendra celles-ci. Ce ne sont pas des faux-signaux puisque ces micro-variations existent bien. Le problème est qu'elles ne sont pas profitables Cet indicateur, comme beaucoup, ne doit donc pas être utilisé seul. Mais il peut être utile pour identifier une tendance.

[Oluru]

Pour revenir à l'arbitrage de devise je vais donner une piste intéressante de recherche.

On ne peut pas toujours trouver une méthode profitable dans l'arbitrage, les variations sont parfois trop faibles pour cela.
Prenez un triangle EURUSD => EURGBP * GBPUSD par exemple.
Nous aurons des variations parfois un prix plus fort que EURUSD, parfois plus faible. Ces variations ne sont pas profitables à cause des spreads... peu importe on ne va pas trader ces variations mais seulement les utiliser comme une *information*.
Donc parfois la multiplication EURGBP * GBPUSD est plus fort que EURUSD, parfois plus faible. Intéressez-vous aux oscillations, lorsque cela est plus fort, et lorsque cela est plus faible que la paire arbitrée. Vous pourrez alors être surpris de voir que cela colle parfaitement aux changement de directions du cours de la paire arbitrée. Il faut faire attention car parfois il y a des changements de phase. C'est à dire qu'une avance ne veut pas signifier un sens d'évolution du cours, pas plus qu'un retard ne veut signifier un autre sens d'évolution du cours. Mais *toujours* un retour vers le 0 du décalage, assisté d'un bollinger, tombe sur un extremum de la paire arbitrée.

[artemuse]

Oluru, sans vouloir discréditer ou amoindrir ton travail et tes efforts je crois que tu fais fausse route en voulant réinventer la roue. Les indicateurs sont une aide précieuse mais pas la voie royale. Cependant, le prix ou price action l'est.

Si ton but ultime est de faire du fric, oublie le développement des indicateurs, tu perds ton temps. Tout a été fait ou presque de ce côté. Le trading est beaucoup plus simple qu'il n'y semble au premier abord à moins de vouloir le complexifier avec des recettes ou formules ou équations alambiquées. On parle de psychologie de foule et d'un art visuel de détection de motifs. Comment le cours du prix réagit sur les niveaux de S/R significatifs ? Comment les retournements s'opèrent en général visuellement sur un graphe ? qu'elles sont les caractéristiques visuelles ou comportement du cours lorsqu'il y a retournement, breakout ou accélération dans le cours du prix ? Pourquoi s'entourer d'indicateurs alors que l'important est là devant soi ? Comment vois-tu le trading ? comme une opération qui se résume à une équation mathématique ? ou comme un mouvement désordonné qui suit des impulsions érratiques ? ou qui suit une logique quelconque ?

Les seuls types d'indicateurs qui peuvent attirer mon attention sont ceux qui exploitent à fond les niveaux de S/R ou ceux qui les dessinent à l'écran. Dans la plupart des marchés, les zones significatives sont celles qui établissent ces niveaux. Tout ou presque ce joue autours de ces zones. Prend juste les chiffres ronds au forex, observe attentivement le comportement du cours à ces endroits et dit moi si tu as besoin d'un indicateur pour évaluer ce qui s'y trame ? Observe comment le cours parfois butent sur ces niveaux (certitude) ou parfois il oscille de part et d'autre de ces chiffres (incertitude). Qu'elle est l'ampleur de la zone en terme de pips qui agit comme zone de frein ou ralentisseur (speed bump) autours de ces chiffres ? Quel type de chandelier marque le plus souvent un début de mouvement qui marque un certain élan favorable à son émergence ? Etc. je pourrais poursuivre ainsi pour te dire que ce qui compte, se résume à peu de choses mais à des motifs récurrents qui sont très souvent en avance sur tous les indicateurs.

[Oluru]

Oluru, sans vouloir discréditer ou amoindrir ton travail et tes efforts je crois que tu fais fausse route en voulant réinventer la roue. Les indicateurs sont une aide précieuse mais pas la voie royale. Cependant, le prix ou price action l'est.

Je ne cherche pas à réinventer la roue. Ma démarche est simple : je cherche ce qu'il me semble qu'il pourrait m'aider, quelle information me serait utile. Ensuite je cherche comment obtenir cette information. Vitesse et accélération du cours me semblaient des informations utiles pour connaître son évolution.

Tu parles socio. J'ai fait beaucoup de socio. et, oui, les mouvements de masse peuvent être traduits sous forme d'équations mathématiques.
Exploiter les niveaux supports/résistances, oui, évidemment, c'est quelque chose de très important. Mais quels sont ces niveaux ? Comment les connaître ? Une simple recherche sur Google te donnera au moins 30 façons de les calculer/mesurer ! Pas une plus fiable que l'autre. Les chiffres ronds, c'est efficace, c'est vrai. Mais j'ai fait aussi cette remarque récemment, une paire qui s'arrétait sur une zone qui à priori ne semblait pas relever de la plus haute importance. L'explication de cet arrêt se trouvait dans 2 autres paires qui la corrélait et qui, elles, se trouvaient stoppées sur des prix ronds. Comment ne pas prendre cela en compte ? Et puis, qu'il y ait des fluctuations autour des prix ronds n'indiquent en rien la décision finale de quitter enfin cette zone pour aller... ?

Pour les motifs récurrents je suis à peu près sûr qu'une clef se trouve là. Un chandelier tel à telle heure de la journée pourrait te donner une indication précieuse pour l'ensemble de celle-ci. Un mouvement à telle heure de la journée trouvera son inverse et la prise de bénéfice qui va avec au moment de la fermeture de telle ou telle place de marché. Un motif ici ou là pourrait te dire presque exactement ce qu'il sera du prochain. Mais pour identifier ces motifs cela prendrai une vie d'expérience de trader ou un très bon ordinateur, un historique conséquent, des talents de programmeur, un brin de génie et plusieurs jours de calculs...

[artemuse]

Mais pour identifier ces motifs cela prendrai une vie d'expérience de trader ou un très bon ordinateur, un historique conséquent, des talents de programmeur, un brin de génie et plusieurs jours de calculs...

Je pense que tu fais erreur sur ce point. Entre 3 à 6 mois, c'est tout ce qu'il faut pour être opérationel et faire des $$$ en ce qui a trait à cet apprentissage. Ici, ce qui compte c'est la répétition et la pratique pour exploiter les motifs les plus usuels. Mais si tu regardes ailleurs, je peux comprendre pourquoi ils te semblent inaccessibles alors qu'ils sont exploités tous les jours par des gens bien moins intelligent que toi, ça c'est un fait. Le trading c'est simple, ce qui semble compliqué c'est le fait que les opportunités sont là à tous les jours cachées à l'oeil non avertis mais bien présentes. Je connais un trader qui ne vit que de l'exploitation de l'engulfing pattern sur les niveaux de S/R. Il n'utilise aucun autre indicateur. Ça marche bien pour lui et sa méthode est simple pas possible. Trouver l'erreur...

[Lucipasfer]

Mais pour identifier ces motifs cela prendrai une vie d'expérience de trader ou un très bon ordinateur, un historique conséquent, des talents de programmeur, un brin de génie et plusieurs jours de calculs...

Je pense que tu fais erreur sur ce point. Entre 3 à 6 mois, c'est tout ce qu'il faut pour être opérationel et faire des $$$ en ce qui a trait à cet apprentissage. Ici, ce qui compte c'est la répétition et la pratique pour exploiter les motifs les plus usuels. Mais si tu regardes ailleurs, je peux comprendre pourquoi ils te semblent inaccessibles alors qu'ils sont exploités tous les jours par des gens bien moins intelligent que toi, ça c'est un fait. Le trading c'est simple, ce qui semble compliqué c'est le fait que les opportunités sont là à tous les jours cachées à l'oeil non avertis mais bien présentes. Je connais un trader qui ne vit que de l'exploitation de l'engulfing pattern sur les niveaux de S/R. Il n'utilise aucun autre indicateur. Ça marche bien pour lui et sa méthode est simple pas possible. Trouver l'erreur...

Mais enfin, Arty, laisse-donc ce petit jeune faire ses expériences. Comme il bosse dur (enfin je suppose), il apprendra toujours assez tôt à faire la distinction entre l'utile et le futile (vous avez remarqué ? il n'y a qu'une seule lettre de différence, la limite est étroite ). Et l'utile et le futile ne sont pas les mêmes pour tous.


@ Oluru

Connais-tu le truc pour rattraper une bonne partie du retard dans les indicateurs ?

[Oluru]

@ Oluru

Connais-tu le truc pour rattraper une bonne partie du retard dans les indicateurs ?

Dis toujours

[Lucipasfer]

@ Oluru

Connais-tu le truc pour rattraper une bonne partie du retard dans les indicateurs ?

Dis toujours

Le principe est assez simple. Pour l'illustrer, voici un exemple. Tu prends un indicateur, par exemple une moyenne. Tu en calcules son momentum (qui est l'approximation de sa vitesse) et tu ajoutes à cette moyenne une fraction de son momentum.

De même, avec la vitesse, tu en calcules son momentum (c'est-à-dire l'accélération) et tu ajoutes une fraction de ce momentum à la vitesse.

Et ainsi de suite ...

A toi, maintenant, de trouver les bons momentums et les bonnes proportions à appliquer.

[artemuse]

tu ajoutes à cette moyenne une fraction de son momentum

Si on ajoute à la MA ne va t'elle pas être encore plus en retard ? ou j'ai rien compris.

[opendo]

@ Oluru

Connais-tu le truc pour rattraper une bonne partie du retard dans les indicateurs ?

Dis toujours

Le principe est assez simple. Pour l'illustrer, voici un exemple. Tu prends un indicateur, par exemple une moyenne. Tu en calcules son momentum (qui est l'approximation de sa vitesse) et tu ajoutes à cette moyenne une fraction de son momentum.

De même, avec la vitesse, tu en calcules son momentum (c'est-à-dire l'accélération) et tu ajoutes une fraction de ce momentum à la vitesse.

Et ainsi de suite ...

A toi, maintenant, de trouver les bons momentums et les bonnes proportions à appliquer.

Arf quand tu as parlé de retirer le retard à un indic, j'ai pensé à ça... calculer son momentum... mais si mon indic est déjà un momentum ?? donc soit comme arty j'ai rien pigé, soit pour le momentum ça marche pas.

Par contre quand tu dis ajouter des fraction là je sèche... no more info?

[Lucipasfer]

Arf quand tu as parlé de retirer le retard à un indic, j'ai pensé à ça... calculer son momentum... mais si mon indic est déjà un momentum ?? donc soit comme arty j'ai rien pigé, soit pour le momentum ça marche pas.

Par contre quand tu dis ajouter des fraction là je sèche... no more info?

Ca marche pas ? Ah bon ? Faut revoir tes maths mon petit Opendo

La vitesse est la dérivée (momentum) du mouvement, non ?
L'accélération est la dérivée (momentum) de la vitesse, non ?
Le jerk est la dérivée (momentum) de l'accélération, non ?

Et on peut continuer ainsi autant qu'on veut (mais je ne sais pas comment ça s'appelle ).

Alors, réfléchissez

[opendo]

Lol ok j'étais à côté de la plaque; quand je revois mon bac je pleurs ou mes premiers cours de maths sup, je ne comprends plus rien à la mécanique ni aux dérivés et autres congruences, autant faire la dérivée du'une fonction je sais faire, autant la dérivée d'une courbe à laquelle je n'ai pas la fonction associée; je vais voir ça sur le net. Merci.

[Oluru]

Arte :

Si on ajoute à la MA ne va t'elle pas être encore plus en retard ? ou j'ai rien compris.

Je suis assez de cet avis.
Calculer la dérivé d'une fonction permettrait d'en connaître les points critiques. Là ce serait intéressant. Mais ici nous n'avons pas de fonction bien identifiée. On peut toujours en "mesurer" une dérivée (en mesurant les écarts de prix on a la vitesse, en mesurant les écarts de vitesse on a l'acceleration, etc.) mais pas la calculer. Et quoiqu'on fasse de ces données, je ne vois pas, qu'on les ajoute en totalité ou en quelconque proportion à la courbe (MA ou peu importe), comment elle pourrait nous apprendre quelque chose de vrai sur l'avenir de cette courbe. Une piste intéressante, qui est déjà exploitée, à partir des dérivées du cours sont les divergences de cette dérivée avec le cours. La dérivée, dans le cas de divergence, peut annoncer à l'avance le retournement du cours.