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Donner · par **GEO_TT** » Sam Mai 15, 2010 11:07 pm

http://en.wikipedia.org/wiki/Pairs_trading

http://blog.bampairtrading.com/

http://pairs-trading.com/

http://www.tradingmarkets.com/.site/sto ... -76543.cfm

www.trade2win.com/.../trading.../48666d ... report.pdf

Donner · par **dam7784** » Lun Mai 17, 2010 1:30 pm

merci géo,

dans le partie privée, j'ai laissé une image avec un indicateur que j'ai codé pour le pair trading justement.
Les zone du "sur achats/vente" qui n'en sont pas sont en fait des écarts types, lorsque, sur 2 support cointégrés l'indicateur passe dans l'une de ces zone, cela signifie que l'écart entre ces dernier et trop grand et qu'il devraient revenir à la moyenne ....

J'ai commencer à en faire un ea il y a quelques temps ...mais pas fini, l'indicateur lui même à encore quelques défauts à corriger.

Tu sait ou me trouver si ce travail t'intéresse

Donner · par **dam7784** » Lun Mai 17, 2010 2:12 pm

un ptit exemple de l'indicateur ici EURUSD en M30 comparé à USDCHF, vert pour long rouge pour short .... comme je disais plus haut, je doit encore travailler dessus.

Donner · par **misstigry** » Mar Mai 18, 2010 4:13 pm

Salut les minets,excusez mon ignorance dans le domaine mais quelqu'un aurait il la gentilesse de m'expliquer de quelle façon on peut fermer plusieurs ordres en même temps.Merci à tous pour vos éventuels partages de connaissance. :slt

Donner · par **GEO_TT** » Mar Mai 18, 2010 4:47 pm

quelqu'un aurait il la gentilesse de m'expliquer de quelle façon on peut fermer plusieurs ordres en même temps.

faudrait savoir sur quelle plateforme. :roll:

Donner · par **misstigry** » Mar Mai 18, 2010 4:56 pm

MT4,Géo!

Donner · par **GEO_TT** » Mar Mai 18, 2010 5:35 pm

il y a un script qui se balade un peu partout :

google "close all MT4"

je me coupe un doigt si tu ne trouves pas.

Donner · par **misstigry** » Mar Mai 18, 2010 7:47 pm

Effectivement Géo,j'ai déjà vu cela et ça me revient maintenant.Merci pour le rappel!

Donner · par **sebgautier** » Ven Mai 21, 2010 8:11 pm

Alors en fait si j'ai bien compris sur ton image en exmple l'indicateur qui est le plus en bas te permet de savoir quand il faut ouvrir un long est un short, il est donc possible avec MT4 d'avoir un indicateur qui utilise les valeurs de 2 pairs (par exemple diviser deux pairs en même temps) ?

Donner · par **dam7784** » Ven Mai 21, 2010 8:18 pm

oui c'est exactement ça!
D'ailleurs dans l'indicateur je divise une paire par l'autre

Donner · par **Oluru** » Sam Mai 22, 2010 7:27 am

Pour les adeptes du "pair trading" et toute ces choses, histoire de faire avancer le schmilblick je vous donne une astuce :

Prenez une paire, mettons EURGBP. Sur cette paire vous placez en indicateur (pas facile) le stochastique EURUSD auquel vous superposez le stochastique de GBPUSD (même période). Vous pourrez faire l'intéressante observation d'un retournement du cours de EURGBP à chaque fois que ces 2 stochastiques se croisent. Prenez long EURGBP lorsque stochastique EURUSD > stochastique GBPUSD, court pour l'inverse. Je vous illustre ça à l'occasion...

Donner · par **misstigry** » Sam Mai 22, 2010 9:05 am

Merci,Oluru,pour le coup de pouce :pouh

Donner · par **dam7784** » Sam Mai 22, 2010 9:18 am

Merci Oloru, mais excuse moi (attention c'est pas une critique

), est-ce qu'il y a vraiment un rapport de statistique avec les sto?

Je veux dire, pour le pair trading, c'est quand deux support fortement corrélés s'éloignent de la moyenne de leurs relation, ou y encore d'autres choses?

Diviser un support par un autre est pas mal pour trouver les forces relatives par exemple, mais lorsque les deux support sont très très corrélés la courbe résultante de cette division ne prend pratiquement pas de pente et "zigzag" à l'horizontale.
Sur l'image en dessous, c'est le graphique du nasdaq, l'indicateur divise donc ici le nasdaq avec le S&P_500, on voit que la courbe est "horizontale".
C'est sur cette courbe que je surveille les écarts trop grands, et pour ce faire un bête CCI appliqué sur cette courbe est suffisant .... enfin presque, mais pour l'instant c'est ce que je fait, c'est d'ailleur ce qui est fait sur l'image de mon premier post, le CCI mesure en quelque sorte les "essarts types" de ma courbe (presque).
Mais c'est pas encore tiptop, peut mieux faire, j'y travaille

oloru.gif

Donner · par **dam7784** » Sam Mai 22, 2010 9:47 am

Autre exemple, "théoriquement" lorsque l'écart est trop grand, il faut acheter un support et vendre l'autre.
Voici ce que ça donne avec sur le prix principal le nasdaq et en bas le S&P_500, l'indicateur cette fois, c'est le CCI appliqué sur la division des deux .... comme je disais il y a encore du boulot.

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