Pour ne pas parasiter le fil de Dam sur le pair-trading, je rapporte ici un mien message dans lequel je développais l'idée d'utiliser le croisement de stochastiques sur 2 paires pour déterminer les tendances et retournements d'une 3ième.
Excuse Dam, je crois que nous nous sommes mal compris et à voir tes exemples nous ne parlons pas de la même chose.
Je ne sais pas si il y a un rapport de statistique avec les stochastiques et cela m'est bien égal dans mon cas car je ne parlais pas d'arbitrage statistique. Encore une fois je reste à mon triangle. (EURGBP = EURUSD / GBPUSD) Cela n'a rien de statistique, c'est juste "mathématique".
Un stochastique appliqué à la paire EURUSD délivre une information mathématique. On en fait ce qu'on en veut, ça n'a pas valeur de prédiction, ça te dis simplement, de manière mathématiquement exact (et non pas statistique), la situation du prix par rapport aux maxima/minima de la période. Idem pour le stochastique appliqué à GBPUSD. Le croisement de ces deux indicateurs donne donc une information mathématiquement exacte de ce qu'il advient de la paire avec laquelle il forme un triangle, à savoir un changement de direction. C'est une information sûre à 100%, exacte mathématiquement à 100%, cela ne se fonde en rien sur les statistiques.
Cependant cette information peut ne pas suffire, car rien ne peut assurer à 100% que le retournement qui a lieu ne va pas se reproduire, par exemple, à la bougie suivante. Ici on peut alors entrer dans le domaine des statistiques : La situation des Sto l'un par rapport à l'autre donne la tendance qui démarre (Sto EURUSD > Sto GBPUSD => EURGBP haussier, et inversement). La situation de ces stochastiques par rapport à leur ligne de signal est une information statistique de la validité de la direction de ces stochastiques, et donc que cette tendance va continuer ou se retourner de nouveau. Puis, l'écart entre ces 2 stochastiques, ou plutôt la variation de cet écart (augmentation ou réduction) donne la *vitesse* à laquelle la paire triangulée évolue. L'écart augmente => augmentation de la volatilité de la paire triangulée, l'écart se réduit => réduction de la volatilité de la paire triangulée, réduction jusqu'à ce que les courbes se croisent de nouveau => retournement du cours.
Ce qui est intéressant avec cette méthode (ou début de méthode) est qu'elle aborde l'observation du comportement d'une paire sous un tout nouveau angle, qu'avec un type d'indicateur on multiplie par plus que 2 les informations qu'on obtiendrait avec ce même indicateur appliqué à la paire triangulée. Et... je vous laisse deviner avant de montrer, dans quelles zones les croisements de ces stochastiques ont le plus souvent lieu... ;-) Les informations obtenues de cette manière donne une avance considérable sur une approche plus "classique".
Je disais aussi, pas facile de placer les stochastiques d'une paire sur une autre paire, à moins de programmer l'indic. Dans la soirée, si j'ai du temps, je vous met quelques exemples et je proposerai à qui me le demandera, une version de stochastique à choisir sa paire :-)
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