Forum Casino Jackpots

Donner · par **artemuse** » Lun Juil 05, 2010 2:40 pm

Je suis d'accord avec toi Oluru que ça doit être simple. Par exemple, une approche que j'aime bien tradée est ce que les zinglish nomment le "Gap fill". Les mercredi, jeudi et vendredi à l'ouverture de la session du S&P 500 si le prix à 9:30 EST est à 4-5 points du prix de fermeture de la session précédente, il y a 82% de chance que le prix retourne tester ce prix de clôture. Donc, la technique est hyper simple et très efficace. Tu n'as qu'à graffer une gestion financière adéquate et le tour est joué. Le point positif outre le haut taux de succès est que ça n'hypothèque par toute une journée mais tout au plus la première demi-heure. À 2 contrats si tu engranges 2 points/session, ça te donne 200$usd. Tu joues cela les mercredi/jeudi/vendredi et ton potentiel est de 600$ pour environ une heure et demie de trading. C'est un peu simplifié mais ça va dans le sens que tu as écrit. Autre exemple, sur le S&P 500 il y a 92-95% de chance que le point pivot journalier (PP) soit testé. etc, etc. etc. Dans mon cas, j'utilise le volume car je pense que volume+prix tout est là. Juste avec le prix, tu dois te fier plus au math alors qu'avec le volume, une approche discrétionnaire fonctionne très bien. La VSA(Volume Spread Analysis) m'a aidé à me faire une idée. Voir ce livre:
(To use a chart without volume data is similar to buying an automobile without a
gasoline tank)
http://vsa.pipbuilders.com/mtmv3.pdf

Autre lien:
Understanding The Exact Process Behind The Movement In Price - Sam Seiden
http://www.fxstreet.com/live/sessions/s ... d3a6771192

Multiple Low Risk Forex Entries With Support and Resistance
http://www.fxstreet.com/live/sessions/s ... 69868682ff

Donner · par **GEO_TT** » Lun Juil 05, 2010 7:07 pm

quel volume utilises-tu ?

en ticks ou en contrats négociés.

Donner · par **artemuse** » Lun Juil 05, 2010 8:38 pm

GEO_TT a écrit:quel volume utilises-tu ?

en ticks ou en contrats négociés.

Toujours en contrat négociés mais filtré avec la valuer du delta.

Le delta, c'est-à-dire la différence entre les BID et les ASK dans un timeframe de 1m, 3m, 5m, 30m. Ex. si on a 1000 Bid et 750 ASK dans un timeframe de 1m, le delta sera de -250 pour la minute concernée. Pour la prise de décisions surtout lors de breakout un delta de +/- 2500 pour le S&P 500 est un signal très positif et m'indique que mes chances que le mouvement se poursuive sont excellente. Il y a différents indicateurs pour calculer le DELTA, Market Delta avec leur footprint est excellent, sinon avec Ninja le package développé par Gomi est tout à fait fantastique pour un outil libre et gratuit.

http://www.ninjatrader.com/support/foru ... ostcount=1

Sur le forum de BigMike (partie élite) il y a d'autres outils tout aussi valables.

Donner · par **GEO_TT** » Lun Juil 05, 2010 8:59 pm

oui bonne stratégie ce VSA ,
http://www.traderslaboratory.com/forums ... -1369.html

malheureusement nous ne sommes pas concernés sur le forex. Peut être que je serais amené à étudier ça de plus près quand je vais attaquer le SP500 et ses composants. Ma stratégie étant principalement basée sur la co-integration et delta sur indice. Pas de trading directionnel seulement de l' arbitrage.

COINTEGRATION

Donner · par **artemuse** » Lun Juil 05, 2010 11:54 pm

C'est une approche très mathématique la co-intégration. Est-ce que c'est facilement applicable ?

Donner · par **jayjay67** » Mar Juil 06, 2010 7:46 am

Est ce qu'il existe des indicateurs "delta" adapté à la plateforme MT4 ?

Donner · par **GEO_TT** » Mar Juil 06, 2010 8:06 am

les tests de cointegration se trouvent facilement pour Excel et on le pratique en fin de course.
Mais tâche impossible pour l' appliquer à toutes les combinaisons de 500 actions.
Donc double filtrage dans un premier temps, une simple corrélation calée sur les 2 cycles majeurs du SP500 (depuis 1950).

ex pour une période donnée sur les 30 premieres capitalisations :

sp500.jpg

des fideles à l'indice : General electric, Bank of America.

des électrons libres : Wall Mart et Mc Do

suffit d'en tirer les conclusions.

Il est possible (mais sans certitude) que cette stratégie d' arbitrage puisse s'appliquer au forex. Si Damien et Oluru veulent travailler dessus , pas de soucis je partage le principe entier mais ça risque d' être très compliqué à mettre en oeuvre avec MT4.

Donner · par **dam7784** » Mar Juil 06, 2010 5:29 pm

Pourquoi pas

Pour ce qui est de mt4, pas grave, je peux coder un truc à part qui envoi des ordres sur la plate forme

Donner · par **GEO_TT** » Mar Juil 06, 2010 6:24 pm

dam7784 a écrit:Pourquoi pas

Pour ce qui est de mt4, pas grave, je peux coder un truc à part qui envoi des ordres sur la plate forme

j'ai ouvert le sujet sur le forum privé, une première procédure y est exposée.

Donner · par **RAMBO** » Ven Juil 09, 2010 2:46 pm

salut tous le monde

Les mercredi, jeudi et vendredi à l'ouverture de la session du S&P 500 si le prix à 9:30 EST est à 4-5 points du prix de fermeture de la session précédente, il y a 82% de chance que le prix retourne tester ce prix de clôture. Donc, la technique est hyper simple et très efficace.

c'est vérifier depuis quant ça ?( des semaines, des mois, des années ?)

je veut dire par là, que pour les chevaux c'est un peu pareil, une fois les courses courues, les experts nous expliquent qu'à chaque course, prenons aujourd'hui par exemple, il y a 90% de chance que c'est le 1er de la liste type qui devrait rentrer dans les trois premiers, tous cela pour dire que ces pourcentages sont à actualiser chaque semaine, ( un peu comme la corrélation ) pour savoir exactement ou ce trouve la meilleur probabilité.