Si pas d'ordre en cours je prends une moyenne mobile et je regarde le prix courant par rapport à cette moyenne mobile. Si au dessus j'ouvre long, si au dessous j'ouvre court. Je place s/l et t/p à égale distance, égale à 2*l'ATR de même période que ma moyenne mobile. Et je laisse aller. Lorsqu'une borne est touchée, on recommence. Tout cela sans aucun money-management, ce n'est pas pour l'argent, c'est juste pour montrer qu'un système à rendement 50% est mathématiquement facile à construire.
Sur EURUSD,
En Daily :
Bars en test 2791
Ticks modelés 34640419
Qualité du modelage n/a
Erreurs des graphiques désaccordés 302
Dépot initial 10000
Profit total net -98.22
Profit brut 3305.95
Perte brute -3404.17
Facteur de profit 0.97
Rémunération espérée -0.35
Chute absolue 198.58
Chute maximal (%) 302.24 (2.99%)
Enfoncement relatif 2.99% (302.24)
Total des Trades 281
Positions SHORT (vente) gagnées % 123 (46.34%)
Positions LONG (achat) gagnées % 158 (55.06%)
Profits des Trades (% du total) 144 (51.25%)
Pertes des Trades (% du total) 137 (48.75%)
Le plus large
gains par Trade 60.08
pertes par Trade -66.41
Average (moyenne)
gains par Trade 22.96
pertes par Trade -24.85
Maximum
gains consecutifs (profit en $) 7 (119.86)
pertes consecutives (perte en $) 5 (-151.81)
Maximal
Gains consecutifs (coups gagnants) 161.64 (6)
Pertes consecutives (coups perdants) -151.81 (5)
Average (moyenne)
gains consecutifs 2
Pertes consecutives 2
A noter le facteur de profit de 0.97, 51.25% de trades gagnants, un peu dessus l'espérance du système...
En H1 :
Bars en test 66555
Ticks modelés 35236465
Qualité du modelage n/a
Erreurs des graphiques désaccordés 1018
Dépot initial 10000.00
Profit total net -1096.35
Profit brut 14776.46
Perte brute -15872.81
Facteur de profit 0.93
Rémunération espérée -0.17
Chute absolue 1244.38
Chute maximal (%) 1298.99 (12.92%)
Enfoncement relatif 12.92% (1298.99)
Total des Trades 6386
Positions SHORT (vente) gagnées % 3160 (48.48%)
Positions LONG (achat) gagnées % 3226 (49.35%)
Profits des Trades (% du total) 3124 (48.92%)
Pertes des Trades (% du total) 3262 (51.08%)
Le plus large
gains par Trade 23.79
pertes par Trade -18.80
Average (moyenne)
gains par Trade 4.73
pertes par Trade -4.87
Maximum
gains consecutifs (profit en $) 14 (79.75)
pertes consecutives (perte en $) 12 (-69.96)
Maximal
Gains consecutifs (coups gagnants) 118.72 (13)
Pertes consecutives (coups perdants) -69.96 (12)
Average (moyenne)
gains consecutifs 2
Pertes consecutives 2
A noter le facteur de profit de 0.93, 48.92% trades gagnants, un peu dessous l'espérance du système...
En M15:
Bars en test 265721
Ticks modelés 35310225
Qualité du modelage n/a
Erreurs des graphiques désaccordés 571
Dépot initial 10000.00
Profit total net -5765.12
Profit brut 24490.01
Perte brute -30255.13
Facteur de profit 0.81
Rémunération espérée -0.30
Chute absolue 5790.72
Chute maximal (%) 5791.42 (57.91%)
Enfoncement relatif 57.91% (5791.42)
Total des Trades 19338
Positions SHORT (vente) gagnées % 9601 (45.78%)
Positions LONG (achat) gagnées % 9737 (46.37%)
Profits des Trades (% du total) 8910 (46.08%)
Pertes des Trades (% du total) 10428 (53.92%)
Le plus large
gains par Trade 16.19
pertes par Trade -13.00
Average (moyenne)
gains par Trade 2.75
pertes par Trade -2.90
Maximum
gains consecutifs (profit en $) 13 (41.38)
pertes consecutives (perte en $) 18 (-70.22)
Maximal
Gains consecutifs (coups gagnants) 66.39 (6)
Pertes consecutives (coups perdants) -71.42 (10)
Average (moyenne)
gains consecutifs 2
Pertes consecutives 2
0.81 en facteur de profit et 46.08% trades gagnants, pas terrible là, j'ai manqué de chance mais on reste proche des 50%...
En M5:
Bars en test 794271
Ticks modelés 35454881
Qualité du modelage n/a
Erreurs des graphiques désaccordés 190
Dépot initial 100000.00
Profit total net -15248.85
Profit brut 36205.45
Perte brute -51454.30
Facteur de profit 0.70
Rémunération espérée -0.35
Chute absolue 15260.14
Chute maximal (%) 15260.54 (15.26%)
Enfoncement relatif 15.26% (15260.54)
Total des Trades 43918
Positions SHORT (vente) gagnées % 21892 (43.20%)
Positions LONG (achat) gagnées % 22026 (43.44%)
Profits des Trades (% du total) 19026 (43.32%)
Pertes des Trades (% du total) 24892 (56.68%)
Le plus large
gains par Trade 11.91
pertes par Trade -9.60
Average (moyenne)
gains par Trade 1.90
pertes par Trade -2.07
Maximum
gains consecutifs (profit en $) 15 (35.89)
pertes consecutives (perte en $) 19 (-34.40)
Maximal
Gains consecutifs (coups gagnants) 37.80 (6)
Pertes consecutives (coups perdants) -41.60 (13)
Average (moyenne)
gains consecutifs 2
Pertes consecutives 2
Facteur de profit en chute 0.70, 43.32% de trades gagnants, pas terrible non plus...
43% ne m'affole pas, on reste dans une réserve raisonnable autour des 50% attendu du système.
Possible également que les bornes t/p et sl ne soit pas tout à fait à égale distance (à cause du spread), ce qui expliquerait le léger déséquilibre : Lorsqu'on entre on part avec l'handicap du spread. Par ailleurs ce spread est dû que le trade soit gagnant ou perdant, ceci expliquant que même avec 51% de trades gagnant nous n'arrivons pas à obtenir un facteur de profit ne serais-ce qu'égal à 1 !
Avec ce robot on en est rendu à jouer à pile ou face, ou à choisir rouge/noir à la roulette. Le zéro de la roulette faisant office du spread.
Et avec un petit money-management ?
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