Géotrouvetout a écrit:3) supposons que je crée un modele à partir de données RNG de random.org exclusivement, et que celui-ci fonctionne parfaitement.
Quelle serait la raison si je n'obtenais pas les mêmes rendements , avec ce même modèle mais appliqué à des permanences réelles de Roulette?
Alors que les 2 sources respectent la LOI NORMALE .
Pour résumer : si 2 sources aléatoires differentes suivent la loi normale, peux-t-on transposer un modèle de l'un à l'autre avec succes, sinon pourquoi ?
A long terme, tu obtiendras les mêmes rendements. Mais tu fais sans doute la même erreur que beaucoup.
La loi normale est liée à la loi des grands nombres, elle même liée au long terme. Le hic, c'est que rien vraiment ne définit ce qu'est le long terme.
Quand tu joues, quand tu paries (réellement ou fictivement), tu es forcément dans le court terme, et là c'est la loi des petits nombres qui intervient. Tu peux donc avoir des écarts très importants selon les fluctuations de tes permanences.
Simuler informatiquement de très longues permanences (quelle longueur ?) te permettra de te rapprocher des rendements théoriques.
Mais alors ma question est : à quoi cela sert-il si en pratique c'est infaisable ? Ca me fait une belle jambe de savoir que sur 10 000 000 de tirages je serai gagnant ou perdant. C'est totalement irréaliste. Moi ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, demain et après ... donc quelques centaines de tirages tout au plus.
Dans ce cas, la loi normale et les statistiques/probabilités ne nous sont d'aucun secours !
Comme disent les Américains : "Think outside the box !"



















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